CCRA_信贷风险课题（冯桢）.docVIP

请叙述在巴塞尔新资本协议中的初级法与高级法的不同? 答：初级法 银行自己估计违约概率，其他的风险因素取决于监管当局的估计值。 银行根据敞口的类型，利用五年的资料对负债人的违约概率（POD）进行估计。 给定违约损失（LGD）与违约敞口（EAD）将会透过标准化的监管性估算而统一，并要求相应资本。 需进行压力测试，对基于内部评级方法的风险评估周期性倾向进行补偿。 调整对违约概率为0.7%、给定违约损失为50%及3年期限的资产的资本要求为8％。 高级法 高级法中，银行在满足最低标准的前提下自己估计违约概率、违约损失率、违约风险敞口和期限。 银行会对更多的风险成份进行内部估算（即给定违约损失率及可预见违约敞口）。 现在没有考虑组合效应的计划。 与初级法相比，起初两年有关最低资本要求要满足90％的底限 需要五年的资料，但其中三年为过渡时期，所以银行可以从两年的资料开始。 对于集中性的调整 初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法就必须自行估计PD和LGD。 请解释违约概率? 违约损失率? 和违约时的暴露的关系? 答：违约概率（PD）：指是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性。违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。违约损失率也是国际