工程项目管理风险方法解读.ppt

风险分析方法 一、专家打分法 专家打分法是向专家发放风险调查表，由专家根据经验对风险因素的重要性进行评价，并对每个风险因素的等级值进行打分，最终确定风险因素总分的方法。步骤如下： （1）识别出某一特定建设工程项目可能会遇到的所有风险，列出风险调查表； （2）选择专家，利用专家经验，对可能的风险因素的重要性进行评价，确定每个风险因素的权重，以表征其对项目风险的影响程度； （3）确定每个风险因素发生可能性C的等价值，即可能性很大、比较大、中等、不大、较小五个等级，对应的分数为1.0、0.8、0.6、0.4、0.2，由专家给出各个风险因素的分值； （4）将每项风险因素的权数与等级值相乘，求出该项风险因素的得分，即风险度W×C，再求出此工程项目风险因素的总分∑W×C，总分越高，则风险越大。 一、专家打分法 例：风险调查表 二、层次分析法 二、层次分析法 二、层次分析法 二、层次分析法 二、层次分析法 二、层次分析法 二、层次分析法 二、层次分析法 二、层次分析法 三、模糊数学法 三、模糊数学法 三、模糊数学法 三、模糊数学法 三、模糊数学法 三、模糊数学法 四、统计和概率法 四、统计和概率法 四、统计和概率法 五、敏感性分析法 五、敏感性分析法 五、敏感性分析法 五、敏感性分析法 五、敏感性分析法 五、敏感性分析法 六、蒙特卡罗模拟法 蒙特卡罗方法又称计算机随机模拟方法。它是以概率统计理论为基础的一种方法。 当所求问题的解是某个事件的概率，或者是某个随机变量的数学期望，或者是与概率、数学期望有关的量时，通过某种试验的方法，得出该事件发生的频率，或者该随机变量若干个具体观察值的算术平均值，通过它得到问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。 六、蒙特卡罗模拟法 例：某项目占地面积 47 亩；该房地产公司根据市场状况调查，结合该地块的规划说明，在做了充分的方案设计之后，确定了两套主要的投资方案。 甲方案：该地块主要以小高层电梯住宅开发为主，辅以车库和部分商业配套设施，开发期共三年。 乙方案：将该地块开发为商业类地产为主，外设露天停车场，配以部分小户型电梯公寓，开发期仍为三年。 六、蒙特卡罗模拟法 六、蒙特卡罗模拟法 六、蒙特卡罗模拟法 六、蒙特卡罗模拟法 六、蒙特卡罗模拟法 六、蒙特卡罗模拟法 分析决策： 1、通过表可以得知甲、乙方案的财务净现值统计值，我们可以出，两个方案的NPV 期望值均大于零，但甲方案的值大于乙方案。 2、进一步对各方案的风险度进行比较，甲方案NPV 的标准差为1052.27，而乙的标准差为 2157.44，说明乙方案的偏离程度较大；并且甲方案NPV 介于[min:-1833.45,max:4448.76]之间,乙方案NPV 在[min:-7334.47,max:5529.92]之间，再次说明乙方案 NPV 的风险度大于甲方案。 综合以上分析：甲方案更优。 甲方案的主要经济技术指标 915 -11064 -16277 累计净现值（税后） 11979 5214 -16277 915 净现值（税后） 五 0.826 0.909 1 现值系数（i=10%) 四 3953 -10542 -16277 累计净现金流量（税后） 14495 5735 -16277 3953 净现金流量（税后） 三 7139 2825 0 9964 所得税 4 2292 0 0 2292 土地增值税 3 1512 1003 0 2514 营业税金及附加 2 1804 8502 16277 26583 开发建设投资 1 12747 12329 16277 41353 现金流出 二 27242 18064 0 45306 销售收入 1 27242 18064 0 45306 现金流入 一 2007 2006 2005 建设经营期 合计 项目 序号 乙方案的主要经济技术指标 2550 -5420 -17628 累计净现值（税后） 7970 12208 -17628 2550 净现值（税后） 五 0.826 0.909 1 现值系数（i=10%) 四 5445 -4199 -17628 累计净现金流量（税后） 9644 13429 -17628 5445 净现金流量（税后） 三 4750 6614 0 11365 所得税 4 4190 0 0 4190 土地增值税 3 1212 1822 0 3034 营业税金及附加 2 2043 10955 17628 30626 开发建设投资 1 12196 19391 17628 49215 现金流出 二 21840 320