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单选题 1.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机布晕分为〔)。 A离散型随机变量和间隔型随机变量 B离散型随机变量和连续型随机变量 C集中型随机变量和连续型随机变量 D集中型随机变量和间隔型随机变量 参考答案:B 试题评析: 本题主要考查风险管理常用的慨率统计知识中随机变量的分类。在进 行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的慨率分布、期望和方 差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取 值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量，所 以日项正确。 2某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20%, 44%, 16%J则该部门的投资组合百分比收益率是()。 A.35% B.33% C.34% D.23% 参考答案:B 试题评析: 本题主要考查风险管理的数理基础知识中的总资产的百分比收益率。 本题是依据大纲的变化而设计考点。可以很容易地通过该部门的期初 资产价值和期末资产价值来计算该部门的总收益率。期初资产分别 为:P10=4万元，P20=8万元，P30=2万元。则 P0=P10+P20+P30=14(万元)期末资产分别为:P1=4x (1+20%)=4 x 1.2=4.8(万元)P2=8 x (1 +0.44)=8 x 1.44=11.52 (万元)P3=2x (1+15%)=2x 1.15=2.3(万元)则 P=P1+P2+P3=4.8+11.52+2.3=18.62(万元)总收率为:R= (P- P0) /PO= (18.62-14)一14=33%所以本题的答案为33%，选B. 3在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。 A.资本规模和商业银行的盈利水平 B资产规模和商业银行的风险管理水平 c资本金规模和商业银行的风险管理水平 0资本金规模和商业银行的盈利水平 参考答案:C 试题评析: 在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力:一是资 本金规模，二是商业银行的风险管理水平，所以C项正确。 4.20世纪70年代J资产负债风险管理理论产生于下列()阶段。 A资产风险管理模式 B负债风险管理模式 c资产负债风险管理模式 D全面风险管理模式 参考答案:C 试题评析: 20世纪70年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管 理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余 而稳健不足，资产负债风险管理理论应运而生。 5从金融机构的发展历史可以看出J很多银行倒闭案例由()引发。 A市场风险 B信用风险 c操作风险 D流动性风险 参考答案:B 试题评析: 很多银行倒闭案例由信用风险引发。 6商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为()。 A资产风险管理模式阶段，负债风险管理模式阶段，资产负债风险管理模式阶段，全面风险管理模式阶段 B负债风险管理模式阶段，资产风险管理模式阶段，资产负债风险管理模式阶段，全面风险管理模式阶段 c资产负债风险管理模式阶段，资产风险管理模式阶段，负债风险管理模式阶段，全面风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段，资产负债风险管理模式阶段，负债风险管理模式阶段，全面风险管理模式阶段 参考答案:A 试题评析: 商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，资产风险管理模式阶 段一负债风险管理模式阶段“资产负债风险管理模式阶段‘全面风险 管理模式阶段，A项正确。 7资产负债风险管理的重要分析手段为()。 A缺口分析和盈利分析 B缺口分析和久期分析 c缺口分析和风险分析 D久期分析和盈利分析 参考答案:B 试题评析: 缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段，B项正 确。 8下列关于风险对冲说法不芷确的是()， A风险对冲不能被用于管理信用风险 B风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险 c.it险对冲中市场对冲又称为残余风险 D风险对冲关键在于对冲比率的确定 参考答案:A 试题评析: 风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确;风险对冲可以管理 系统性风险和非系统性风险，日项正确;市场对冲是指对于无法通过 资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)， C项正确;利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确 定，D项正确。 9参照国际最佳实践J在日常风险管理操作中J具体的风险管理湘制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。 A从基层业务单位到业务领域风险管理委员会 B从基层业务单位到高级管理层领域 c从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 D从高级管理层到基层业业务领域 参考答案:A 试题评析: 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理胜制措 施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会