风险管理模拟题二版分析.docVIP

1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于 ( ) A:风险补偿 B:风险转移 C:风险分散 D:风险对冲 答案:A 解析:题干所给情景并没有发生将甲的风险进行转移的情况，因此排除选项B;也没有通过组合甲乙进行风险分散，由此排除选项C；也没有购买别的产品来对冲甲的风险，排除选项D。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对银行承担更高的风险进行补偿。选A。 2、下列对于久期公式的理解错误的是 ( ) A:市场利率与价格反向变动 B:价格变动的程度与久期的长短有关 C:久期越长，价格的变动幅度越大 D:久期公式中的D为修正久期 答案:D 解析:久期公式为△P=-P×D×△y÷(1+y)，式中，P代表当前价格，△P代表价格的变动幅度，y代表市场利率，△y代表市场利率的变动幅度，D为麦考利久期。选项A中市场利率与价格的反向变动就是指△），与△P的正负号变化，当△y为正时，右边因为有负号，所以△P为负，两者符号相反，呈反向变动；选项B、D的大小是△P的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；选项C中久期越长，即当D变大时，△P的绝对数值也变大，这里只提到了价格变动幅度，即△P的绝对数值，没有考虑正负方向变化；选项D中的D是麦考利久期。选D。 3、如果一家商业银行的总资产为1 0亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，则久期缺口为 ( ) A:-1 B:1 C:-0.1 D:0.1 答案:C 解析:久期缺口-资产加权平均久期-（总负债÷总资产）×负债加权平均久期= t2 -(7÷10)×3-0.1，选C 。 4、以下表现流动性风险与市场风险关系的是 ( ) A:不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆 B:利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C:前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D:任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难 答案:B 解析:本题中，四个选项的表述都没有问题．但本题考查的是流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作 用于银行的流动性。与市场风险有关的因素是各种价格的变动，包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格，与这四种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。分析选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起的流动性风险；选项C，交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题弓l起的流动性风险；选项D中负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起的流动性风险。利率波动属于市场风险，本题选B 。 5、( )一直是我国商业银行面临的最主要的风险种类。 A:信用风险 B:市场风险 C:操作风险 D:声誉风险 答案:A 6、股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（ ）。 A:5% B:6% C:7% D:8% 答案:D 7、已知一种债券的现价是1 00元，久期是4. 5年，当前市场利率为3%，如果市场利率提高 0. 25%，则该债券的新价格为 ( ) A:87.5元 B:95.5元 C:9 8.91元 D:102. 25元 答案:C 8、( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。 A:国家风险 B:市场风险 C:违约风险 D:流动性风险 答案:D 解析:流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。选D。 9、下列属于内部流程中的流程无效的是 ( ) A:缺乏必要的流程 B:产品缺陷 C:设计不完善的流程 D:流程中断 答案:D 10、( )不包括在市场风险中。 A:利率风险 B:汇率风险 C:操作风险 D:商品风险 答案:C 11、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是 ( ) A:对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组合中的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B:风险补偿是指事前（损失发生以前）对所承担的风险进行价格补偿 C:风险对冲对管理战略风险非常有效 D:风险规避可分为保险规避和非保险规避 答案:B