风险管理模拟题三版分析.docVIP

1、以下业务中包含了期权性风险的是( ) A:活期存款业务 B:房地产按揭贷款业务 C:附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D:结算业务 答案:C 2、EAD是指 ( ) A:违约损失率 B:违约风险暴露 C:借款人的违约概率 D:授信集中度 答案:B 3、操作风险评估方法中，运用最广泛、最成熟的是( ) A:自评估法 B:关键风险指标法 C:标准法 D:损失分布法 答案:A 4、集团法人客户内部进行关联交易的基本动机是 ( ) A:更好地管理客户的个人信用记录 B:客户的识别频率与额度授信周期保持一致 C:通过关联交易来规避政策和粉饰内部资料 D:实现整个集团公司的统一管理和控制 答案:D 解析:集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统…管理和控制．动机之二是通过关联交易来规避政策障碍和粉饰财务报表。 5、以下属于可降低的操作风险是 ( ) A:记账差错 B:火灾 C:抢劫 D:高管欺诈 答案:A 解析:火灾、抢劫、高管欺诈均属于可缓释的操作风险。选A。 6、下列属于可降低的操作风险的是( ) A:火灾 B:记账差错 C:抢劫 D:高管欺诈 答案:B 7、对于操作风险，商业银行可以采取的风险资产计算方法不包括( ) A:标准法 B:替代标准法 C:内部模型法 D:高级计量法 答案:C 8、实际生活中对投资收益的最直接和直观的计量方式是 ( ) A:相对收益 B:绝对收益 C:单一收益率 D:组合收益率 答案:B 解析:绝对收益是列投资成果的直接衡量．反映投资行为得到的增值部分的绝对量。实际生活中对投资收益的最直接和直观的计量方式是绝对收益。选B。 9、以下关于风险分散效果的说法中不正确的是 ( ) A:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同 B:当相关系数为正时，风险分散效果较好 C:其他条件不变，各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差 D:其他条件不变，各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好 答案:B 10、损失数据收集法的核心环节不包括（ ）。 A:损失事件填报 B:监控分析/报告关键风险指标 C:损失金额确定 D:损失事件信息审核 答案:B 解析:损失数据收集法的核心环节包括：损失事件识别、损失事件填报、损失金额确定、损失事件信息审核、损失数据收集验证；B选项是关键风险指标法的步骤之一。 11、交易不报告导致损失的原因属于 ( ) A:盗窃和欺诈 B:伪造 C:已经授权的交易 D:未经授权的交易 答案:D 12、偿还债务所支付的现金属于。 ( ) A:融资活动产生的现金流出 B:融资活动产生的现金流入 C:投资活动产生的现金流出 D:投资活动产生的现金流入 答案:A 解析:偿还债务，显然现金状况是流出，本身又是筹资活动产生的本息支付活动，故选项A正确。选A 13、银行监管的基本原则不包括( ) A:依法原则 B:公正原则 C:公开原则 D:灵活性原则 答案:D 解析:银行监管的基本原则有：依法原则、公正原则、公平原则和效率原则。 14、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( ) A:净资产负债率 B:流动比率 C:管理层素质 D:现金比率 答案:C 解析:统观本题四个选项中，选项C是例外，再分析题}二中“基本面”指标．可以确定只有选项C是基本面，其他三个指标都是微观的数据。属于财务指标。选C。 15、以下关于期权的论述中错误的是( ) A:期权价值由时间价值和内在价值组成 B:在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C:如果期权的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零 D:如果期权的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零 答案:D 16、根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第3 9号》，按照监管标准所定义的交易账户与 ( )有较多的重合。 A:以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 B:持有待售的投资 C:持有到期的投资 D:贷款和应收款 答案:A 17、以下属于偿债能力指标的是 ( ) A:总资产收益率 B:净资产收益率 C:总资产周转率 D:资产负债率 答案:D 18、下列不属于银行在设计限额体系时，应考虑的因素的是 ( ) A:自身业务性质、规模和复杂程度 B:能够承担的市场风险水平 C:压力测试结果 D:风险计量结果 答案:D 解析:商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：(1)自身业务性质、规模和复杂程度。(2)能够承担的市场风险水平。(3)业务经营部门的既往业绩。(4)工作人员的专业水平和经验。(5)定价