谢金婷 经济计量学期末考核论文.docVIP

一、模型参数估计与假设检验 未偿付抵押贷款要素的参数估计 为了更好的进行对未偿付抵押贷款主要因素的分析，我们选取XX国1998年至2013年未付偿抵押贷款与其主要因素的统计资料，如表1所示。 表1 1998～2013年XX国未偿付抵押贷款资料 年份 未偿付抵押贷款(亿美元) 个人收入 （亿美元） 新抵押贷款费用率（％） 1998 1365.5 2285.7 12.66 1999 1465.5 2560.4 14.7 2000 1539.3 2718.7 15.14 2001 1728.2 2891.7 12.57 2002 1958.7 3205.5 12.38 2003 2228.3 3439.6 11.55 2004 2539.9 3647.5 10.17 2005 2897.6 3877.3 9.31 2006 3197.3 4172.8 9.19 2007 3501.7 4489.3 10.13 2008 3723.4 4791.6 10.05 2009 3880.9 4968.5 9.32 2010 4011.1 5264.3 8.24 2011 4185.7 5480.3 7.2 2012 4389.7 5753.1 7.49 2013 4622.0 6115.1 7.87 我们建立二元回归模型y＝b1＋b2X2＋bX3+（相关计算数据参照于表1），把未偿付抵押贷款作为被解释变量y，个人收入作为解释变量X2，新抵押贷款费用率作为X3，运行统计分析软件SPSS，将上表中数据输入界面，进行回归分析所得结果如表2、表3和表4所示。 表2 模型汇总 模型 R R 方 调整 R 方 标准 估计的误差 1 .995a .989 .988 124.98203 a. 预测变量: (常量), 新抵押贷款费用率, 个人收入。 表3 ANOVA(b) 模型 平方和 df 均方 F Sig. 1 回归 1.902E7 2 9510011.321 608.816 .000a 残差 203066.589 13 15620.507 总计 1.922E7 15 a. 预测变量: (常量), 新抵押贷款费用率, 个人收入。 b. 因变量: 未偿付抵押贷款 表4 系数(a) 模型 非标准化系数 标准系数 B 标准 误差 试用版 t Sig. 1 (常量) 155.615 578.386 .269 .792 个人收入 .826 .064 .883 12.990 .000 新抵押贷款费用率 -56.433 31.458 -.122 -1.794 .096 a. 因变量: 未偿付抵押贷款 据此，可得该回归模型各项数据为： b1 ＝ 155.615 b2 ＝ 0.826 b3 ＝ -56.433 ＝15620.507 Var（b1） ＝ 334530.365 Var（b2） ＝ 0.004 Var（b3） ＝ 989.606 Se（b1） ＝ ＝ 578.386 Se（b2） ＝ ＝0.064 Se（b3） ＝ ＝31.458 t（b1） ＝ ＝0.269 t（b2） ＝ ＝12.990 t（b3） ＝ 错误！未找到引用源。 ＝-1.794 ＝ 0.989 df ＝ 13 模型为：y＝155.615＋0.826X2-56.433 X3＋ （二）未偿付贷款因素的假设检验 令＝0.01， 我们提出如下假设： H0：Bi＝0，Y＝B1+B2X2+μi y＝b1＋b2X2＋b3X3 ＋ t(bi) ~t0.01 (13) 在水平下，t检验的拒绝域为：〔－∞，－3.01〕和〔3.01，＋∞〕 所以t（b2）落在拒绝域中，拒绝原假设，即X2对于模型有意义； t（b）t（b）X1 、X3对于模型没有意义。 对于该模型的经济意义解释如下： 平均而言，在其他条件不变的情况下，个人收入每变动一个单位，将引起未偿付抵押贷款变动0.826个单位。并且，该模型反映了98.9%的真实情况。 联合假设检验： H0：F ～ (2，1) 在水平下，模型中的F值落在F检验的右侧拒绝域〔，＋∞〕0 对于该模型的经济意义解释如下： 平均而言，在其他条件不变的情况下，个人收入每变动一个单位，将引起未偿付抵押贷款变动0.826个单位。在其他条件不变的情况下，新抵押贷款费用率每变动一个单位，将引起未偿付抵押贷款反方向56.433个单位。并且，该模型反映了98.9%的真实情况。 模型多重