概率论与数理统计(浙大版)第三章解析：.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 关键词： 二维随机变量 分布函数 分布律 概率密度 边缘分布函数 边缘分布律 边缘概率密度 条件分布函数 条件分布律 条件概率密度 随机变量的独立性 Z=X+Y的概率密度 M=max(X,Y)的概率密度 N=min(X,Y)的概率密度 §1 二维随机变量 问题的提出 例1：研究某一地区学龄儿童的发育情况。仅研究身 高H的分布或仅研究体重W的分布是不够的。需 要同时考察每个儿童的身高和体重值，研究身 高和体重之间的关系，这就要引入定义在同一 样本空间的两个随机变量。 例2：研究某种型号炮弹的弹着点分布。每枚炮弹的 弹着点位置需要由横坐标和纵坐标来确定，而 它们是定义在同一样本空间的两个随机变量。 定义：设E是一个随机试验，样本空间S={e}； 设X=X(e)和Y=Y(e)是定义 在S上的随机变量，由它们构成的 向量(X,Y)叫做二维随机向量 或二维随机变量。 分布函数 的性质 2. 二维离散型随机变量的联合分布 二维连续型随机变量 例3：设二维随机变量(X,Y)具有概率密度： 例4：设二维随机变量(X,Y)具有概率密度 (1) 求常数k；(2) 求概率 解： §2 边缘分布 二维随机变量(X,Y)作为整体，有分布函数 其中X和Y都是随机变量，它们的分布函数 记为： 称为边缘分布函数。 对于离散型随机变量(X,Y)，分布律为 对于连续型随机变量(X,Y)，概率密度为 例2：(X,Y)的联合分布律为 求：(1)a,b的值； (2)X,Y的边缘分布律； (3) 例3：设G是平面上的有界区域，其面积为A，若二维随机 变量(X,Y)具有概率密度 则称(X,Y)在G上服从均匀分布。 现设(X,Y)在有界区域 上均匀分布，其概 率密度为 求边缘概率密度 解： 作业题 (1)由定义可知：若X与Y独立,则 一般n维随机变量的一些概念和结果 边缘分布 如： 相互独立 作业题 P.86：12、14、16、17(1) 分布的可加性 作业题 P.87： 24题、 29题、36题 复习－联合分布函数，联合分布律，联合概率密度 复习-边缘分布 (1)由定义可知：若X与Y独立,则 Y X 0 1 P(y=j) 1 2 P(X=i) Y X 0 1 P(y=j) 1 2 P(X=i) 1. (X,Y)离散 加法 使 对应的(X,Y)的那些可能值, 其概率之和 §5 两个随机变量的函数的分布 例1:设二维随机变量(X,Y)的分布律为: 1/8 0 0 1/8 3 0 3/8 3/8 0 1 3 2 1 0 求Z=X+Y的分布律. 解:Z的所有取值为: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/8 0 0 4/8 3/8 0 pk 6 5 4 3 2 1 Z 2. (X,Y)连续型 方法: 分布函数法 下面我们就几个具体的函数来讨论 １．Z=X+Y的分布 由概率密度的定义可得Z的概率密度为： 固定 特别地，当X和Y相互独立时，上述两式变为（称为卷积公式）： 例1:设X和Y是两个相互独立的随机变量,它们都服从N(0,1),即有 求Z=X+Y的概率密度。 解：由卷积公式 结论: 例2:设随机变量X与Y独立同分布，X的概率密度为： 求Z=X+Y的概率密度。 解：由卷积公式 0 1 2. M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设X,Y是两个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y)。 由于 现在来求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数。 (1)M=max(X,Y)的分布函数为： (2) N=min(X,Y)的分布函数为： 例1：设系统L由两个相互独立的子系统L1，L2联接而成，联接方式分别为: (1)串联;(2)并联;(3)备用(当L1损坏时，L2开始工作)，如图所示。 （1） （2） （3） L1，L2的寿命分别用X，Y表示，已知它们的概率密度分别为: 试就以上三种联接方式分别写出L的寿命Z的概率密度. 解:(1)串联的情况: Z = min (X,Y) X,Y的分布函数分别为： Z = min (X,Y)的分布函数为： Z的概率密度为: （2）并联的情况：Z=max(X,Y) Z = max (X,Y)的分布函数为： Z的概率密度