第3章聚合风险模型1分析报告.pptVIP

在聚合模型中我们要求理赔次数和理赔额之间相互独立，即（N与X1， X2，… Xn） 这对于汽车保险行业来说就多少有些不妥了，例如恶劣的天气条件会导致大量的小理赔.不过，在实际中这些现象的影响是很小的。 聚合风险模型中，个体风险可以出现多次，各个风险是独立同分布的，即 （X1， X2，… Xn）独立同分布。 理赔发生应该是一个“稀有事件”。 泊松分布，负二项分布是较好的选择。 复合泊松分布 Panjer 递推 复合分布的近似 个体和聚合风险模型 考虑n个一年期寿险保单． 第i个被保人在年内死亡的概率为qi ． 如果第i个被保人在年内死亡则保险公司应支付理赔 bi ． 建立一个聚合模型来近似所有保单产生的总损失和总收益． 3.8 几个理赔额分布的参数族 例3.5.4 （Panjer 递推与停止损失保费） 对于一个整值随机变量S , 其值整取自留额的停止损失保费可以表示为（见1.4节）: 既然停止损失保费的右导数满足 而按照自留额所在的区间分布函数取常数值，故停止损失保费是逐段线性的．当d 取非整数值时停止损失保费的计算可以通过插值法来完成． 利用Panjer 递归法，停止损失保费也可以通过递归求得．事实上，由（3.34）的后一式，对整数d, 作为一个例子，我们取复合Poisson(1)分布,其中 于是