第7章单一方程的ECM模型(案例).docVIP

案例分析 案例2 日本人均食品消费模型 下面建立日本人均食品消费的误差修正模型。 解法1，EG两步法 第1步，用动态分布滞后模型ADL(1, 1, 2) 进行协整回归。 LnFt = 0.8894 LnFt-1 + 0.7243 LnEt – 0.6280 LnEt-1 (24.83) (8.74) (-6.82) – 0.0083 LnPt – 0.0182 LnPt-1 (-0.17) (-0.40) R2 = 0.997, DW = 2.28, T = 44, (1950-93) (7.18) 用上式对两侧求期望，计算长期关系， LnFt = 0.8707 LnEt - 0.2396 LnPt (7.19) 非均衡误差为（掌握用EViwes提取残差序列）， et = LnFt - 0.8707 LnEt + 0.2396 LnPt (7.20) 对et进行EG检验如下， ( et = - 0.0799 et-1 (- 3.57) R2 = 0.15, DW = 1.72, T = 44. 上式中EG值 -3.57在大约7% 水平上拒绝了零假设。认为上述三个变量间存在协整关