计量经济学总复习7分析报告.pptVIP

第8章 虚拟变量模型和设定误差 本章要点 1.虚拟变量的设置原则。 2.虚拟变量引入模型的具体方式及含义。 3.引入虚拟变量的作用。 4.虚拟变量检验法。 第一节 虚拟变量（掌握） 第二节 虚拟解释变量模型（重点） 第三节 虚拟被解释变量模型 第四节 设定误差 第一节 虚拟变量 一、什么是虚拟变量 二、虚拟变量设置的规则 三、虚拟变量的作用 虚拟变量的性质： 在回归分析中，被解释变量不仅经常受到比率尺度变量（如收入、产出、价格、成本、身高、温度）的影响，还会受到定性变量或名义尺度变量的影响（如性别、种族、肤色、宗教、国籍、地区、政治动乱和党派等）。 由于这种变量通常都标志着出现或不出现某种“品质”或属性，使用它们基本上都是名义尺度变量。量化这种属性的途径之一，就是构造一个取值为1或0的人为变量，被称为虚拟变量(dummy variables)。 人为虚构出来一种特殊变量来刻画定性因素。 反映性别这个属性的虚拟变量可取为： 一般地，在虚拟变量的设置中：用1表示这种属性或特征存在，用0表示这种属性或特征不存在。或者说，设置虚拟变量时，将比较类型、肯定类型取值为1；而将基础类型、否定类型取值为0。 受教育程度的虚拟变量取为： 虚拟变量模型： 把包含虚拟变量的模型称为虚拟变量模型（Dummy Variable Model）。 若仅有解释变量中包含虚拟变量，称为虚拟解释变量模型；若被解释变量是虚拟变量，称为虚拟被解释变量模型，或称为离散选择模型。 第一节 虚拟变量 一、什么是虚拟变量 二、虚拟变量设置的规则 三、虚拟变量的作用 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 若1个定性因素有m个相互排斥的类型，按照模型设定中有无截距项，虚拟变量个数的设置规则分为两种情况： 1.在有截距项的模型中，只能引入m-1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全多重共线性。 2.在无截距项的模型中，可引入m个虚拟变量，不会导致完全的多重共线性。这种情形下虚拟变量参数的估计结果，实际上是D=1时被解释变量的样本均值。 第一节 虚拟变量 一、什么是虚拟变量 二、虚拟变量设置的规则 三、虚拟变量的作用 1.可以检验和度量用文字所表示的定性因素的影响 2.可以测量变量在不同时期的影响 3.可以用来处理异常数据的影响 虚拟变量的作用 第一节 虚拟变量（掌握） 第二节 虚拟解释变量模型（重点） 第三节 虚拟被解释变量模型 第四节 设定误差 第二节 虚拟解释变量模型 一、虚拟变量的引入方式 二、虚拟变量的特殊应用 在计量经济学中，通常引入虚拟变量的方式分为加法方式和乘法方式以及混合方式三种：即 实质:加法方式引入虚拟变量改变的是截距； 乘法方式引入虚拟变量改变的是斜率； 混合方式引入虚拟变量既改变截距又改变斜率。 虚拟变量的引入方式 第二节 虚拟解释变量模型 一、虚拟变量的引入方式 二、虚拟变量的特殊应用 （一）分段回归分析 （二）交互效应分析 （三）结构稳定性分析 （三）结构稳定性分析 模型结构的稳定性是指两个不同时期(或不同空间)研究同一性质的问题时所建立的同一形式的回归模型的参数之间有无显著差异，如果存在着差异，则认为模型结构不稳定。 在现实经济生活中，往往由于某些重要因素的影响，解释变量和被解释变量之间关系可能会发生结构变化。 如我国由于经济体制的变化，改革开放前后国民经济总量指标之间的关系都会发生变化；或者研究我国发达地区和不发达地区投资对经济增长的影响，也会因地区不同而产生结构差异等等。 这一问题可通过引入乘法形式的虚拟变量来解决。 不同截距、斜率的组合图形 重合回归：截距斜率均相同 平行回归：截距不同斜率相同 共点回归：截距相同斜率不同 交叉（不同）回归：截距斜率均不同 结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、交叉回归三个模型均不是同一模型。平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型，包括方差分析）；共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型，又被称为协方差分析）；交叉回归模型的假定是截距、斜率均为变动的（加法、乘法类型的组合）。 1.虚拟变量检验法 设根据两个样本估计的回归模型分别为： 样本1： 样本2： 提出原假设H0： 且 （结构稳定） 备择假设H1： 或/且 （结构不稳定） 设置虚拟变量