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第七章滞后现象
第七章
一、
1、A 2、D 3、B 4、D 5、C 6、A 7、B 8、C 9、B 10、D 11、A 12、A 13、C 14、A 15、D
二、
1、ABD 2、BC 3、ACD 4、ABD 5、ABC
三、
1、滞后现象：解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。原因：心理预期因素、技术因素、制度因素。
2、存在的问题：自由度问题、多重共线性问题、滞后长度难于确定。利用经验加权估计法和阿尔蒙法。
3、有滞后现象。
四、
1、对 2、错3、错 4、对 5、错
五、
1、
解方程可得，。
2、
时期 t —3 100 110 t —2 105 125 t —1 115 155 t 135 185 t +1 160 —— 3、首先将M滞后一期并乘上得到
(1)－(2) 于是可表示为:
六、
1、（1）
（2．61）（0.014） （0.015） （0.0002） （0.033）
（5.448 ）（12.286）（-1.867） （-3.5 ） （ -9）
（2）模型中考虑了预期因素，是对“期望模型”做出的假定。也就是说产出、时间和时间平方现在水平影响将来的就业水平。
（3）将上式化解可得：
由局部调整模型的系数关系可得：
（4）把代入上式即可得长期需求函数：
2、（1）先用第一个模型回归，结果如下：
Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 07/27/05 Time: 21:41 Sample: 1970 1987 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -216.4269 32.69425 -6.619723 0.0000 PDI 1.008106 0.015033 67.05920 0.0000 R-squared 0.996455 ????Mean dependent var 1955.606 Adjusted R-squared 0.996233 ????S.D. dependent var 307.7170 S.E. of regression 18.88628 ????Akaike info criterion 8.819188 Sum squared resid 5707.065 ????Schwarz criterion 8.918118 Log likelihood -77.37269 ????F-statistic 4496.936 Durbin-Watson stat 1.366654 ????Prob(F-statistic) 0.000000
DW=1.302
利用第二个模型进行回归，结果如下：
Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 07/27/05 Time: 21:51 Sample (adjusted): 1971 1987 Included observations: 17 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -233.2736 45.55736 -5.120436 0.0002 PDI 0.982382 0.140928 6.970817 0.0000 PCE(-1) 0.037158 0.144026 0.257997 0.8002 R-squared 0.996542 ????Mean dependent var 1982.876 Adjusted R-squared 0.996048 ????S.D. dependent var 293.9125 S.E. of regression 18.47783 ????Akaike info criterion 8.829805 Sum squared resid 4780.022 ????Schwarz criterion 8.976843 Log likelihood -72.05335 ????F-statistic 2017.064 Durbin-Watson
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