银行管理学解析.ppt

* 2009年国有银行地方融资平台下有些项目资产收益率1。5% 左右，而一年期存贷利率2。25%。国有银行资产风险加大。 * * * 私人银行业务是商业银行面向社会富裕人士提供的以财富管理为核心的专业一揽子高层次金融服务。 私人银行业务在中国有着无限的商机和潜力。 随着我国经济的发展，我国的富裕人士也越来越多，因此，针对富人们的私人银行业就又成为了一个新的银行利润增长点。以美国的私人银行业务为例，过去几年平均利润率高达35％，年平均利润增长12％～15％，远远优于一般商业银行业务的盈利水平。 （二）选择借入资金渠道时考虑的因素 1．比较各种借入资金的相对成本 借入资金成本的计算公式如下 借入资金的利息成本=借入资金利率×借入资金量 案例 银行在同业拆借市场拆入2500万元用于发放贷款,利率6%,预计人员成本、交易费用的边际成本率为0.25%,假设由于紧急的现金支付需要,用于贷款的资金只有2400万,计算同业拆借的实际成本。 借入资金的利息成本=2500x6%=150 非利息成本=2500x0.25%=6.3 同业拆借资金的实际利率=（150+6.3）/2400=6.51% 2．筹资风险。银行管理者在选择非存款借入资金渠道时，还要考虑两种风险：一是利率风险（Interest Rate risk）。 二是贷款可得性风险（Credit Availability）。 3．所需资金时间长短 4．所需资金规模 5．法律法规 第四节我国商业银行的负债结构分析 中国商业银行负债结构比例变化表(%) 项目 2003 2004 2005 2006 2007 存款/资金来源 92.34 91.89 95.08 91.86 85.75 非存款/资金来源 7.66 8.11 4.92 8.14 13.73 主动负债来源数量上升,仍低于被动型负债增长速度,存款仍是其主要的资金来源。 主要原因：金融市场不完善。 结论：这样的负债结构使得商业银行融资渠道单一，对存款的依赖性过大。受宏观经济政策和经济波动的影响大。 我国商业银行要从传统只注重存款转移到注重负债结构的多样化，由被动负债转为主动负债管理。 1、推动债券市场发展，债券市场是银行融资的主要渠道之一 2、促进货币市场发展，鼓励中小商业银行参与货币市场融资 3、开展金融产品创新活动 本章参考文献 1、彼得.S.罗斯著，刘园等译，《商业银行管理》，机械工业出版社，2001 ?2、曾康霖主编，《银行经营管理学》，西南财经大学出版社，1996 ?3、戴相龙主编，《商业银行经营管理》，中国金融出版社，1998 ?4、戴国强主编，《商业银行经营学》，高等教育出版社，1999 ?5、何林祥主编，《商业银行业务概况》，中国金融出版社，1998 ?6、陆世敏、赵晓菊，《现代商业银行经营与管理》，上海财经大学出版社，1998 本章复习 思考题 1、解释概念 活期存款 定期存款 货币市场存款账户 结构性存款 可用资金成本 资金成本 边际成本 2、存款有哪些特点？ 3、简述商业银行的存款种类。 4、商业银行借款业务有哪些渠道？ 5、“对商业银行来说存款越多越好”，你认为这个观点对不对？为什么？ 6、在当前存款竞争激烈的环境下，你认为应如何创新存款品种？ 7、银行确定负债规模应考虑哪些因素？ 8、影响银行存款的因素有哪些？ 9、简述银行成本的构成。 10、存款定价有几种方法？ 怎么根据边际成本定价? 11、简述银行加权平均成本的影响因素及适用性。 12、银行如何选择非存款借入资金的最佳渠道？ 本章讨论题 1、我国商业银行如何进行存款业务创新？ 2、互联网金融对商业银行经营的影响 * 由于活期存款的流动性很高，客户在活期存款账户上存取频繁，银行为此要承担较大的流动风险，并要向存户提供诸多的配套服务，如存取服务、转账服务、提现服务和支票服务等等，鉴于高风险和高营运成本，银行对活期存款账户原则上不支付利息。中央银行为使银行避免高的流动风险，对活期存款都规定了较高的准备金比率。银行在缴纳法定准备金外，还保存部分库存现金以应付活期账户存户的取现。????银行经营活期存款可以免费得到活期存款的稳定余额，这部分稳定余额是银行重要的资金来源。由于活期存款多表现于支票存款，而支票又多用于转账而非提现，故银行可以进行信用扩张，周转使用活期存款，从而在银行体系下创造出派生存款。????但是，传统活期存款的发展在今天越来越受到制约。由于一直被禁止支付利息，传统活期存款在与包括定期存款等其他存款品种的市场竞争中处于不利地位。而战后利率的趋升更加剧了这种不利。 ? * 即使是这一种较低的利率支付，也表明美国的商业银行已巧妙地逃避了