商业银行经济资本管理(二)资料.pptVIP

CreditRisk+模型在我国商业银行应用的难点及其解决方法（续） 加权平均的频带划分方法： 针对国外CreditRisk+模型频带划分方法出现的问题，可运用加权平均的方法划分频带，并要求尽可能地使贷款笔数均匀地落入各频带内。即各频带公共敞口的确定建立在频带内各笔贷款暴露的加权平均值的基础上，取其最接近的整数。将这一频带划分划分方法统称为加权平均的频带划分方法。这是将CreditRisk+模型有效地运用于我国商业银行经济资本管理的关键点。 ①将组合内的所有贷款项目按风险暴露额由小到大排列。 ②将组合内所有贷款项目按笔数均匀分组，并将每组内贷款的暴露加权平均，若平均值与其最接近的整数相差较大，则需将该组内的贷款笔数进行微调直至加权平均值接近上述整数或其相邻整数。将该组内的贷款项目组成一个频带，所取的这一整数即为该频带的公共敞口。公共敞口额为该整数乘以单位暴露。 这一过程可通过编写应用软件随机分组。 CreditRisk+模型在我国商业银行应用的难点及其解决方法（续） 加权平均频带划分方法的基本过程 CreditRisk+模型在我国商业银行应用的难点及其解决方法（续） 违约概率的估计 应用贷款违约表法测算违约概率。 先根据贷款的期限将贷款分类，再结合贷款五级分类情况，利用贷款违约表法测算贷款组合的月违约概率，从而通过递推方式确定年违约概率，因而所测算的年违约