第四章商业银行现金资产管理资料.pptVIP

* 4.3.1 银行的流动性需求及其种类 (1)短期流动性需求: 短期流动性需求是一种短期现金需求。季节性因素是影响存款的变化和贷款需求波动的主要因素。 (2)长期流动性需求: 长期流动性需求是一种长期现金需求，这种需求主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。 * (3)周期流动性需求: 周期流动性需求是一种长期现金需求，这种需求主要是由于经济周期性波动所引发的。 (4)临时流动性需求: 临时流动性需求是一种临时的现金需求，这种需求是由难以预测的不寻常事件所引发的。 4.3.1 银行的流动性需求及其种类 * 4.3.2 现金资产与流动性供给 银行的流动性供给包括： 在资产负债表中存储流动性， 从金融市场上“购买”流动性。 银行的现金资产作为资金运用的一部分，直接形成了对流动性的供给。 在现金资产中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金称之为资金头寸。 流动性供给增加因素 流动性需求增加因素 流动性需求预测的方法 第四节 银行流动性需求的预测 * 客户存款 提供非存款服务所得收入 客户偿还贷款 银行资产出售 货币市场借款 发行新股 4.4.1 流动性供给增加的因素 * 4.4.2 流动性需求增加的因素 客户提取存款 合格贷款客户的贷款要求 偿还非存款借款 提供销售服务中产生的营业费用和税收 向股东派发现金股利 * 当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，准确预测流动性需求是银行进行现金资产管理的首要任务。 * 4.4.3 流动性需求预测的方法 (1)因素法： 资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量 (2)资金结构法：资金结构法是通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。 银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求。 * (3)流动性指标法： 流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同行业的平均水平来估算其流动性需求。 应注意选择相同环境下同类银行指标的平均值做参考才具有可比性。同时，分析时应注意所有流动性指标的变化，而不是单个指标的变化，据此全面掌握银行流动性状况，确定银行是否需要补充流动性。 4.4.3 流动性需求预测的方法 流动性需求管理的原则 流动性需求与来源的协调管理方法 流动性需求管理效果的衡量 第五节 流动性需求与来源的协调管理 * 4.5.1 流动性需求管理的原则 进取型原则： 当出现流动性缺口时，银行通过主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模。 保守型原则: 出现流动性缺口时，银行不采取主动负债的方法，而靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。 成本最低原则: 流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。 * 4.5.2 流动性需求与来源的协调管理方法 银行通常以持有流动性的资产，主要是现金和可流通证券来保持其流动性。 银行也可以通过借入资金的方式来满足流动性的需要。 随着金融创新的不断发展，银行还有一些新的方法。 * 4.5.3 流动性需求管理效果的衡量 公众对银行的信心。 银行股票价格是否稳定。 发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价。 出售银行资产有无损失。 能否满足客户的合理贷款需求。 是否频繁从中央银行借款。 总结 1 商业银行现金资产管理的目的和原则 2 存款准备金的管理 3 商业银行的现金资产与流动性需求 4 银行流动性需求的预测 5 流动性需求与来源的协调管理 * 复习思考题 现金资产包括那些形式？银行保留各种形式现金资产的目的是什么？ 法定存款准备金的计算方法有哪些？银行应该如何进行法定存款准备金的管理？ 影响超额准备金的因素是什么？银行应该进行超额准备金管理？ 什么是流动性需求？银行的流动性需求有哪些种类？ * 银行如何来预测流动性需求？ 银行在什么情况下会产生流动性需求？ 结合流动性管理的原则分析银行是如何来满足流动性需求的？ 如何对银行流动性管理的效果进行评价？ 用你所学的理论和方法对我国商业银行的流动性风险进行分析和判断。 第4章 ? 商业银行现金资产管理 上次回顾 1. 存款的种类和构成 2. 存款的定价 3. 非存款性的资金来源 4. 商业银行负债成本的管理 5. 我国商业银行的负债结构分析 本讲目标 4.1 商业银行现金资产管理的目的和原则 4.2 存款准备金的管理 4.3 商业银行的现金资产与流动性需