第2章金融风险管理框架…要点.pptVIP

第三节 金融风险管理的一般程序 第二章 金融风险管理框架 第一节 金融风险管理系统 第二节 金融风险管理的组织结构 第三节 金融风险管理的一般程序 一、金融风险管理的衡量系统 1、涵义 用来估量每项交易中金融风险的大小和影响，为金融风险管理的决策提供依据的系统。 2、运作 (1)建立多种风险测量的模型 ①市场风险测量模型：VaR、ES等模型 ②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡公司的CreditPortfolioView模型 ③利率风险测量模型：缺口模型和持续期模型 (2)建立风险汇总机制，以便衡量其整体的金融风险 单个业务或局部风险小，但加总大 二、金融风险管理的决策系统 1、涵义 为整个金融风险管理系统提供决策支持的系统。 2、职能 决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。具体来说，包括以下内容： （1）统筹规划职责。1.负责设计和运用整个金融风险管理系统，2.制定防范金融风险的各种规则指导方针，3.根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。 （2）制定授权制度。建立对各层管理人员、业务人员或下级单位的授权制度，如规定各级管理人员对客户授信的最高审批限额，业务人员、管理人员在市场交易中的最大成交限额，以及下级单位经营管理权限等。