第6章风险衡量讲解.pptVIP

致命风险 严重风险 一般风险 第六章 风险衡量 第一节 风险衡量的基本概念 风险衡量（Risk Measurement），也称风险估计，就是对企业某一特定风险的性质、发生的可能性及可能造成的损失进行估算、测量。 风险衡量是风险的量化过程。 风险衡量是重“未来”，“过去”则是它的依据。 第一节 风险衡量的基本概念 第二节 风险衡量和概率分布 损失风险的衡量涉及三种概率分布： 一、每年的损失总额（或季、月） 二、每年损失发生的次数（损失频率） 三、每次损失金额（损失程度） 一、每年的损失总额 准确估计每年总损失金额的概率分布，能获得以下信息： 1.企业将遭受某种货币损失的概率； 2.“严重损失”将发生的概率； 3. 确定最大可能损失和最大可信损失； 4.期望总损失金额； 5.风险或可能结果中的差异。（标准差） 例：一家企业拥有一支5辆汽车组成的车队，每辆车的价值为10000元，衡量该车队因碰撞事故而遭受车辆损失的风险。 1、假设该车队每年的车辆损失总额的概率分布如下： 二、每年损失发生的次数（损失频率） 估计损失频率，即求损失次数的概率分配。 方法：泊松分布。 显著优点：只需估计事件发生的平均次数。 根据这一分布，事故发生r次的概率是 2、假定车辆每两年发生一次碰撞事故，求每年损失发生次数的概率分布。 三、每次损失金额（损失程度） 1. 每次事故