随机信号第一章复过程正态讲稿.docVIP

第一章 随机过程 1.4.3 复随机过程及其数字特征 复随机变量的定义 ，其中和皆为实随机变量 的数学期望可定义为 令 则 的方差可定义为（模平方的均值） ，，和的相关矩定义为 其中，和为协方差，和为二阶混合中心矩。 当时，。 若，则称和独立； 若，或，则称和不相关； 若，则称和正交。 复随机过程的构成 定义32：设和是两个实随机过程，则可按以下方式构成复随机过程 任意个时刻的状态 的统计特性可以由和的维联合概率分布来完整描述。其联合概率分布可表示为 若对的阶混合偏导数存在，则称 为复随机过程的维联合概率密度函数。 二、复随机过程的数字特征 的数学期望可定义为 的方差可定义为 的自相关函数可定义为 的自协方差函数可定义为 当时，。 若满足：X Y平稳 （1） （2） 则称为宽平稳的复随机过程。 对于两个复随机过程和，它们的互相关函数和互协方差函数分别定义为： 两个平稳的复随机过程和，若满足： 则称和联合平稳。 若有 则称和互不相关。 如果 则称和为复正交过程。 例1-12 设和是不相关的实随机变量，并且均值都为0，方差相等为1，问复过程是否宽平稳。 解：因为 所以是宽平稳的。 1.5正态随机过程 概率论中的中心极限