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 DEA及其经济背景 魏权龄 中国人民大学数学系 审视数据包络分析（DEA)） 从数学和经济学两方面审视数据包络分析． Data Envelopment Analysis （ 简称 DEA） 1978年 A. Charens, W. W. Cooper和E.Rhodes等人首先给出的． 第一个DEA模型C2R. 审 视 1978年：对当第一个DEA模型C2R,认为是一种关于效率评价的新方法． 2004年 (二十六年之后): DEA已经形成了一个数学、经济学、管理科学交叉研究的新领域． 在DEA领域，在以下几个方面做了一系列奠基性的工作： （ⅰ）完成大量应用的实例； （ⅱ）DEA模型的扩充和完善 ．例如, DEA模型BC2，FG和ST；加法模型；Log－型的DEA模型；带偏好的锥比率的DEA模型；具有无穷多个DMU的半无限规划的DEA模型；随机DEA模型；逆DEA模型；等等. (ⅲ) DEA模型和方法的经济背景和管理背景研究； (ⅳ) 进行DEA模型的计算研究和DEA软件的研制； （ⅴ） DEA所依据的数学理论研究， 1. 第一个DEA模型C2R 1 2 … … n … x1 x2 … … xn y1 y2 … … yn … 评价DMU－j0的DEA模型（C2R）为分式规划（h0为DMU－j0的效率指数）： 用1962年Charnes和Cooper对于分式规 划的Charnes－Cooper变换（称为 C2－ 变换）: DEA有效的定义: 弱DEA有效: 最优目标值(称为效率指数) h0= 1． DEA有效: 若（PC2R）存在最优解ω0,μ0满足ω0 0,μ0 0，h0 = μ0y0 = 1． 利用（PC2R）来判别DMU的DEA有效性并不直接．考虑（PC2R）的对偶规划问题  DEA有效: 若（DC2R）的任意最优 解θ0 ,λ0j, j = 1,2, ? , n, 都满足 2. DEA有效性的判别(计算 ) 利用（DC2R）判断DMU的DEA有效性时也不直接．对于DEA模型（DC2R），Charnes和Cooper给出了具有非阿基米德无穷小量的DEA模型． 此后，人们又发现用“两步法”判断DMU的弱DEA有效性和DEA有效性（即源于Charnes等人的目标规划形式的“加法模型”． 同时,人们又研究了DEA模型的计算稳定性和灵敏度分析,等等. DEA软件研制. 至此，DEA有效性的判别和计算已经完成． 3.（弱）DEA有效与（弱）Pareto最优的等价性(1985) 设ω0,μ0为（PC2R）的最优解。若DMU－j0为弱DEA有效，则(x0 ,y0)为下面线性加权和问题的最优解 其中 定理 DMU－j0为（弱）DEA有效的充分必要条件是：(x0 ,y0)为多目标规划（ＶＰ）的（弱）Pareto解，其中 并且 4. 锥比率的DEA模型C2WH(1987) C2R模型之下的DEA有效概念与多目标规划的Pareto解等价 . DEA模型C2R没能体现决策者的偏好. 早在1974年P .L .Yu就给出了多目标的非支配解(Nondominated Solution）的概念，已将多目标的Pareto解推广到能体现决策者偏好的非支配解. 1989年Charnes，Cooper，Wei和Huang推广了C2R模型，得到体现决策者偏好的、被称为“锥比例的C2WH模型”. 其中 X=( x1 , x2 , … , xn )T , Y=( y1 , y2 , …, ym )T， , , 为闭凸锥. 利用C2变换，化为具有锥结构的DEA模型 （PC2WH） （DC2WH） 定理 在“约束规格”的假设下，DMU—j0为DEA有效（C2WH）的充分必要条件是：（x0 ,y0）为下面多目标