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随机信号通过线性系统的分析 第五章 1 线性系统基本理论 系统： 线性系统： 时不变系统： 线性时不变(LTI)系统： 连续时间LTI系统 时域分析： 因果系统： 稳定系统： 频域分析： 系统函数H(s)的所有极点位于s平面的左半平面（不含虚轴）。 离散时间LTI系统 时域分析： 因果系统： 稳定系统： 频域分析： 系统函数H(z)的所有极点位于z平面的单位圆内。 2 随机信号通过连续时间LTI系统 2.1 时域分析法 X (t) Y (t) h (t) LTI系统 输出信号的均值函数 设输入过程 X (t) 的均值函数为 mX(t) ，则输出过程 Y (t) 的均值函数为 当输入过程 X (t) 为均值平稳时， 输出过程 Y (t) 也是均值平稳的。 输出信号的自相关函数 设输入过程 X (t) 的自相关函数为 RX(t1,t2) ，则输出过程 Y (t) 的自相关函数为 当输入过程 X (t) 为自相关平稳时， 输出过程 Y (t) 也是自相关平稳的。 输出与输入的互相关函数 当输入过程 X (t) 为自相关平稳时， 输出过程与输入过程还是联合平稳的。 输出信号的相关函数 输出信号的平稳性与遍历性 若输入过程 X (t)是平稳的，则LTI系统的输出过程 Y (t) 也是平稳的，且输出过程 Y (t) 与输入过程 X (t) 之间还是联合平稳的。 若输入过程 X (t)是遍历的，则LTI系统的输出过程 Y (t) 也是遍历的，且输出过程 Y (t) 与输入过程 X (t) 之间还是联合遍历的。 例1 （h(t) 的估计） 设线性系统输入一个白噪声过程 X (t)，其自相关函数为 RX (? ) = N0? (? ) ，则 通过测量互相关函数，可以估计线性系统的单位脉冲响应。 假定过程 X (t) 和 Y (t) 是各态历经的， 2.2 频域分析法 设LTI系统的频率响应为H(?)，当输入平稳过程 X(t) 具有谱密度 GX(?) 时，则输出平稳过程 Y(t) 具有 谱密度： 均值： 互谱密度： [例2] 如图有两个LTI系统H1(?)和H2(?)，若输入同一个均值为零的平稳过程 X(t) ，它们的输出分别为 Y1(t) 和Y2(t)。如何设计H1(?)和H2(?)才能使Y1(t) 和Y2(t)互不相关？ [解] X (t) Y1(t) H1(?) H2(?) Y2(t) 互不相关 ? 协方差为零 当两个LTI系统的幅频特性互不重叠时，则它们的输出Y1(t) 和Y2(t) 互不相关。 2.3 白噪声通过线性系统的分析 设LTI系统的频率响应为H(?)，当输入白噪声 X(t) 具有谱密度 GX(?) = N0 时，则输出过程 Y(t) 具有 谱密度： 自相关函数： 平均功率： 当白噪声输入LTI系统时，输出随机信号的功率谱密度主要由系统的幅频特性?H (?)?决定，不再保持为常数。 (1) 白噪声通过理想低通系统 设LTI系统的频率响应为H(?)，当输入白噪声 X(t) 具有谱密度 GX(?) = N0 时，则输出过程 Y(t) 具有 谱密度： 自相关函数： 平均功率： 当白噪声输入LTI系统时，输出随机信号的功率谱密度主要由系统的幅频特性?H (?)?决定，不再保持为常数。 [例3] 如图RC电路，若输入白噪声电压 X (t) ，其相关函数为 RX (? ) = N0? (? ) ，求输出电压 Y (t) 的相关函数和平均功率。 [解] X (t) Y (t) R C 常用线性电路的传递函数和冲激响应 电路 H(?) h(t) R C R C R L R L 线性系统输出过程的概率分布 若线性系统输入为高斯过程，则输出也是高斯过程。 若线性系统输入为非高斯过程，其等效噪声带宽远大于系统带宽，则输出近似为高斯过程。 白噪声通过有限带宽的线性系统，输出为高斯过程。 宽带噪声通过窄带系统，输出近似为高斯过程。 3 随机序列通过离散时间LTI系统 3.1 时域分析法 X (n) Y (n) h (n) LTI系统 输出序列的均值与相关函数 当输入 X (n) 为平稳序列时， 3.2 频域分析法 谱密度： 均值： 互谱密度： Z变换分析法 3.3 ARMA模型 离散时间LTI系统: 若输入X(n)为白噪声，方差为?2 ， 则输出过程Y(n)称为自回归滑动平均（ARMA）过程。 ARMA：Auto-Regressive Moving Average （1） AR模型 一阶AR模型: AR(1) X(n) ? Y(n) ? ? ? a ? ? z?1 输入X(n)为白噪声，方差为?2 p阶AR模型: AR(p) X(n) ? Y(n) ? ? ? a1 ? ? z?1 a2 ? ? ap ? ? z?1 z?1 ? ? （2） MA模型 一