多重共线性实验lucas讲解.doc

《计量经济学》实验报告 四 开课实验室： 崇德楼315 2013年 5月19日 姓 名 金超龙 成 绩 年级专业 2010级国贸专业 学 号 课程名称 计量经济学 实验名称 多重共线性实验 一、实验内容 依据经济学理论，以实际数据（实验数据五）为基础，①建立反映天津市粮食市场需求状况的粮食需求函数。②检验所建立的粮食需求函数是否存在多重共线性。③如果存在多重共线性，使用恰当的方法加以解决。 二、实验目的 熟练使用EViews软件进行计量分析，理解多重共线性的检验和估计的基本方法。 三、实验步骤 STEP1：参数估计 STEP2：检验 STEP3：消除多重共线性 四、实验结果及分析（附上必要的回归分析报告，并作以分析） 经分析，影响天津粮食需求的主要因素，除了市常住人口和人均收入以外，还可能与相关其他农畜产品有关。为此，考虑的影响因素主要有市常住人口X1，人均收入X2、肉销售量X3、蛋销售量X4和鱼虾销售量X5。为此设定如下的对数形式的计量经济模型： Y=粮食销售量（万吨/年）； X1=市常住人口数（万人）； X2=人均收入（元/年）； X3=肉销售量（万吨/年）； X4=蛋销售量（万吨/年）； X5=鱼虾销售量（万吨/年）。 数据见实验指导数据五，来源于《中国统计年鉴年》 STEP1：参数估计 在Eviews中点击NEW项，建立Workfile输入Y、X1、X2、X3、X4、X5的数据。点 击Quick，选Estimate Equation项，在OLS对话框中，键入Y C X1 X2 X3 X4 X5，输出结果。见图6.4.1。 图6.4.1 Eviews输出的回归结果 分析：模型R2=0.970391 可决系数很高，F检验值52.43740，显著。但当α=5%时，t统计值=1.7613，X4和X5系数的t检验不显著，同时X5的系数为负号不符合实际，这表明很可能存在多重共线性。 STEP2：检验 计算各解释变量的相关系数，选择X1、X2、X3、X4、X5数据，点击“quick\group statistics\correlation”的相关系数矩阵，见表6.4.1。有相关系数矩阵可以看出：各解释变量相关之间的相关系数较高，证实存在严重多重共线性。 表6.4.1 自变量相关系数矩阵 STEP3：消除多重共线性 采用逐步回归的办法，检验和解决多重共线性问题。分别作Y对X1、X2、X3、X4、X5的一元回归，结果如表6.4.2。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/12/03 Time: 13:56 Sample: 1974 1987 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -90.92074 19.32929 -4.703781 0.0005 X1 0.316925 0.026081 12.15161 0.0000 R-squared 0.924841 ????Mean dependent var 142.7129 Adjusted R-squared 0.918578 ????S.D. dependent var 26.09805 S.E. of regression 7.446964 ????Akaike info criterion 6.985054 Sum squared resid 665.4873 ????Schwarz criterion 7.076347 Log likelihood -46.89537 ????F-statistic 147.6617 Durbin-Watson stat 1.536885 ????Prob(F-statistic) 0.000000 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/12/03 Time: 13:59 Sample: 1974 1987 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 99.55251 6.423364 15.49850 0.0000 X2 0.081519 0.010718 7.605506 0.0000 R-squared 0.828188 ????Mean dependent var 142.7129 Adjusted R-squared 0.8