金融风险管理第二套试卷解析.docVIP

金融风险管理第二套试卷 总分：100　　　考试时间：100分钟 一、单项选择题 1、隐含在银行资产、负债和表外业务中，由于不对称的支付特征给银行的收益或内在经济价值产生不利影响的风险是(答题答案：D) A、重新定价风险?B、净利息头寸风险?C、基准风险?D、期权性风险 2、下列属于利率敏感性资产的是(答题答案：B) A、活期和短期存款?B、短期投资?C、同业拆入?D、出售的回购协议 3、（ ）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。(答题答案：A) A、选择有利的利率形式?B、订立特别条款?C、利率敏感性缺口管理?D、有效持续期缺口管理 4、可以作为拥有浮动利率债务的借款人规避利率风险的有效手段的是(答题答案：A) A、利率上限期权?B、利率下限期权?C、利率看涨期权?D、利率看跌期权 5、如果有效持续期缺口小于0，那么(答题答案：B) A、市场利率下降时，银行的净资产价值将增加?B、市场利率下降时，银行的净资产价值将减少?C、市场利率上升时，银行的净资产价值不变?D、市场利率上升时，银行的净资产价值减少 6、在汇率风险的度量中，把现金流量按利润表的不同项目分类，并根据汇率预测情况对利润表的各个项目做出估计，这是(答题答案：B) A、缺口限额管理?B、收益和成本的敏感性分析?C、回归分析?D、现行汇率法 7、为了避免外汇风险，应该使净外汇风险敞口(答题答案：C) A、大于0?B、小于0?C、等于0?D、不等于0 8、在买入某种外汇时，同时卖出金额相同的这种货币，但买入和卖出的交割日期不同,这是(答题答案：D) A、远期外汇交易?B、外汇期货交易?C、货币互换?D、外汇掉期交易 9、在控制外汇交易风险时，以同种货币或与该种货币有固定联系的货币，并以等值的数额和同样的期限，创造一笔流向相反的货币流量,这是(答题答案：C) A、选择计价货币法?B、提前或退后收付法?C、配平法?D、调整价格法 10、在商业银行操作风险的形成原因中，信用制度和信用管理体系建设滞后，信用监督和惩戒制度不完善，这些问题属于(答题答案：D) A、人力资源状况欠佳?B、操作风险信息不对称?C、技术和设备相对落后?D、金融生态环境不理想 11、通过转移定价，在母公司与子公司之间、子公司与子公司之间转移资金与利润，这种做法在财务战略中属于(答题答案：D) A、资产债务匹配?B、业务分散化?C、融资分散化?D、营运资本管理 12、商业银行在控制操作风险时，采取风险自留技术应对(答题答案：C) A、预期损失?B、非预期损失?C、突发事件损失?D、重大损失和灾难损失 13、商业银行在控制操作风险时，采取规避和预提操作风险损失准备金的方法，是为了应对(答题答案：A) A、预期损失?B、非预期损失?C、突发事件损失?D、重大损失和灾难损失 14、商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，交易和销售业务条线的对应β系数为(答题答案：C) A、12%?B、15%?C、18%?D、20% 15、操作风险计量模型的置信度应设定为(答题答案：D) A、90%?B、95%?C、99%?D、99.90% 16、对场外交易的衍生金融工具，分析交易对手的履约能力，核定风险限额。这种管理方法针对(答题答案：B) A、流动性风险?B、信用风险?C、市场风险?D、操作风险 17、衍生金融工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性是(答题答案：D) A、信用风险?B、市场风险?C、操作风险?D、流动性风险 18、可以在期权成交后的有效期内任何一天被执行的期权是(答题答案：B) A、欧式期权?B、美式期权?C、看涨期权?D、看跌期权 19、当期权买方预期标的物价格会高于执行价格时，他就会买进(答题答案：A) A、看涨期权?B、看跌期权?C、欧式期权?D、美式期权 20、对于衍生金融工具交易，政府部门的宏观调控与监管的主要措施有(答题答案：A) A、控制金融机构业务交叉的程度?B、创建完备的金融衍生工具市场制度?C、建立衍生工具市场的担保制度?D、加强财务监督 二、多项选择题 1、利率风险的传统管理方法有(答题答案：ABCD) A、选择有利的利率形式?B、订立特别条款?C、利率敏感性缺口管理?D、有效持续期缺口管理?E、运用衍生工具管理利率风险 2、利率风险主要可以分为(答题答案：ABCDE) A、重新定价风险?B、基准风险?C、收益率曲线风险?D、期权性风险?E、净利息头寸风险 3、外汇交易风险可以进一步分为(答题答案：BE) A、经营风险?B、交易结算风险?C、会计风险?D、经济风险?E、外汇买卖风险 4、对于净利息头寸为正数的银行(答题答案：AE) A、在利率下降时净利差收入减少?B、在利率上升时净利差收入减少?C、在利率下降时净利差收入增加?D