华师统计与概率资料.docVIP

第六章 参数估计 一、参数的点估计 矩估计法 矩估计法：用样本矩代替总体矩，从而得到未知参数均值估计样本均值方差估计样本阶中心矩均值方差 （1）似然函数： 设为取自含未知θ的总体的样本观测值离散，似然函数定义为 ； 这就是样本出现的（联合）概率. 对密度为的连续随机变量总体，似然函数定义为 。 （2）最大似然估计： 选取参数θ的取值，使样本观测值,即使得似然函数达到最大值. 求参数θ的最大似然估计值的最大值点。在可导时可以通过求解似然方程: 得到. 3．衡量点估计量好坏的标准 无偏性 称为未知参数θ的无偏估计. 注：1）用无偏估计代替未知参数θ不系统误差样本均值均值无偏估计样本方差方差无偏估计无偏估计唯一，当然应选方差较小者为好?有效性 设与都是未知参数θ的无偏估计，称有效如果如时，总体均值的无偏估计有效，。 3.?一致性 称是未知参数θ的一致估计对任意，有. 注： 样本均值均值一致估计样本方差方差一致估计典型例题 例6.1，。求参数的估计参数的估计，故有矩法方程：。 解之得的估计。 设样本观测值，则似然函数为 故 ， 有似然方程: ， 解之得的值，最大似然估计是。 因为， 所以参数的估计估计例6.，求未知参数的估计估计估计，所以有矩法方程：. 解之得θ的估计。 因为， 所以参数的估计估计观测值，则似然函数为 其中，为示性函数。