金融设计与计算讲解.doc

目 录 1、实验项目1： 1 2、实验项目2： 5 3、实验项目3： 8 4、实验项目4：商业银行资产负债管理 12 5、实验项目5：股票投资价值分析 17 6、实验项目6：公司财务分析 25 7、实验项目7：投资组合管理 29 8、实验项目8：衍生金融工具定价 34 实验(实训)课程实训报告 实验(实训)时间: 2014年 11 月24 日 指导教师评分： 姓名 班级、学号 指导老师 实验课程 金融计算与设计 实验项目 金融计算工具Excel 操作过程： 一、实验内容： 1、中国人民银行历年一年期存贷基准利率调整数据及波动曲线图。 2、我国1980-2013年GDP柱状图及增长率数据与图表。 3、我国1980-2013年GDP与人均可支配收入对比数据与图表。 二、实验数据来源：专业性的金融数据库网站 三、实验目的：通过本实验，熟悉EXECL的运行环境，掌握数据导入方法，掌握图表与数据透视表的使用，了解常用函数的功能与使用方法。 四、实验过程（操作及步骤）： 案例一：中国人民银行历年一年期存贷基准利率调整数据及波动曲线图 数据来源于：新浪财经网。首先进入新浪财经网，输入“中国人民银行历年一年期存贷基准利率调整数据”，即会出现数据表，将此数据表复制粘贴至excel工作表中，如下（图一） 接下来的操作即可在excel工作表中完成。选择“存款利率”和“贷款利率”两列点击插入“二维折线图”。在图表区右击鼠标，点击“选择数据”，就会出现数据对话框，点击“编辑”，并拖动日期一列，然后再点击系列一和系列二，修改其名称分别为“存款利率”和“贷款利率”，最后点击确定即可完成中国人民银行历年一年期存贷基准利率波动曲线图，见下图（图二）即可。 附注：增加坐标轴的标题，点击图标工具中布局选项卡，点击“坐标轴标题”，选择“主要横坐标标题”，出现其对话框，输入“调整时间”，纵坐标标题与以上操作相同，输入“利率”即可。 （图一） （图二） 根据以上两图可知，存款利率与贷款利率增长或下降的幅度都是同比的，因此在图上可看出弧度都是差不多的。但是，随着人民的致富程度不断的提高，随着人们的心理程度不断的复杂，或者是其他等很多的因素，贷款利率一直都高于存款利率，在当今社会，贷款已经成为很多商业银行的主要营销手段，但不以盈利为目的。存贷款利率是中央银行实现货币政策目标的重要手段之一，制定利率的依据只能是货币政策目标。当政策目标重点发生变化时，利率作为政策工具也应随之变化。2014年11月22日起下调利率，自2014年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍;其他各档次贷款和存款基准利率相应调整,并对基准利率期限档次作适当简并，因此利率的调整是势在必行的。 案例二：我国1980-2013年GDP柱状图及增长率数据与图表 （1）数据来源于国家统计局网站 （/workspace/index?a=qtype=globaldbcode=hgndm=hgnddimension=zbcode=A0A030Aregion=000000time=2013,2013）进入该网站后，输入“我国1980-2013年GDP”，打开相应报表，将数据输入在excel工作表中，第一列为“时间”，第二列为“GDP”，第三列为“增长率”，增长率由公式算出，点击C3单元格，在编辑栏中输入“（B3-B2）/B2”，按enter键即可出现结果，然后等鼠标变成“+”时，拖动一直到最后单元格，即运用公式算出增长率。如下图一。 （图一）：我国1980-2013GDP及增长率数据表 （2）接下来继续在excel中制作我国1980-2013年GDP及增长率的柱状图，首先选中GDP列和增长率两列，点击“插入”中的“二维柱状图”，点击图表，右键单击“选择数据”，单击编辑，鼠标拖动时间列即可，再点击编辑，将系列一和系列二分别命名为“GDP”和“增长率”。然后点击图表，选择“设置数据系列格式”，点击“次坐标轴”，确定即可。下一步就是更改其中一个图标类型为折线图。最后就添加图标标题和坐标轴标题，完成制图。见下图。 (3)由图可知，我国1980年-2013年人均GDP呈不断上升状态，这与一个国家的经济状态、富裕程度、生产关系有极大的关联。虽然与其他国家相比中国还处于比较落后的状态，但是只要齐心协力就一定可以超越。从图中可以看到，从1980年-1