2011线性模型sas讲解.docVIP

SAS for linear models （按照书中章节排列） 第一章: 线性回归分析 对于线性模型的SAS程序的编制，主要牵涉到线性模型的一些理论问题：下面给出线性模型的理论框架，然后说明SAS中不同程序针对线性模型中的问题进行的操作。 注：对于二次型的一些结论： 对于正态随机向量独立性，就可通过计算相应的协方差阵来判断。 1. 线性模型的一般理论 ， 则有： 注1：将正态性去掉，则参数的期望和方差的估计具有相同的形式。 注2:约束最小二乘估计：若参数间有约束，则此时的最小二乘估计为： 对于任一线性变换有： （重要） 从而有： （，且二者相互独立，从而可构造假设检验统计量，以及置信区间。 1.1置信区间： 置信随球： 由 则有置信椭球为：，其中： 特别地，当时，即参数的一个线性组合，，即：，置信区间为： 同时置信区间： 1）Scheffè区间(针对所有的线性组合而言，这里牵涉到一个定理，可作补充材料) 2)Bonferroni区间（个线性组合同时成立） 此即： 这两者间的差别在于这两个量的大小，和，哪一个大，哪一个的置信区间就会大。 注1：Scheffè区间并不是一个或若干个可估函数的同时区间估计，而是无穷多个可估函数的同时区间估计，当然实际应用中往往只对有限个可估函数感兴趣，采用Scheffè区间常常会嫌其偏长，但该方法的优点是，它适用于所有的线性模型，对设计阵无任何限