《数据模型决策第五部分》200609讲解.ppt

Data,Models and Decisions 数据、模型与决策 第十章 统计模拟 Simulation Modeling 案例：Conley渔业公司 Case: Conley Fisheries 随机模拟  Simulation 其它问题的随机模拟  Other Problems 平均每条渔船每日的成本为＄10000。假定总能捕足一船鱼（3500LBS）。并且可选择Gloucester或Rockport两个港口， Gloucester是一个主要的Codfish市场， Codfish的价格为＄3.25/LB； Rockport的价格还稍高一些，但不稳定，其每日价格服从 的正态分布。 Gloucester是一个很大的市场，没有卖不出去的问题； 而Rockport的市场不稳定，其需求服从离散概率分布（如表）。并假定Rockport市场每日的价格和需求独立。 Clint Conley面临的问题是：选择Gloucester还是Rockport卖出他的Codfish？在Rockport的价格是渔船到达之前未知的，要等与买主谈判确定的，而船一旦驶到任何一个港口，则必须卖完不能再移到另一个港口。 比较聪明的办法是选择Gloucester港口，没有风险，但是失去了潜在的最大收益。 最好的办法是比较它们的期望收益： 在Gloucester港口的收益 在Rockport港口的收益：不能直接求得 ER的分布通过大量的在R港口的销售记录来获得（但投资不能试验） 用随机模拟方法求得在Rockport港口的200天的收益： 有关Rockport港口的部分结果： 1、 期望收益 2、 收益的标准差 3、 收益大于Gloucester港口的概率 4、 亏损的概率 5、 收益的概率分布 6、95％的置信区间 考虑分散投资，各用一半的钱投资两个Apartment，除了Asset A 外再拥有Asset B，两者的收益概率分布相同且独立， 即： 则组合投资: 组合投资可降低风险 第十一章 非参数方法 Nonparametric Methods 符号检验 Sign Test 检验：分布的拟合优度检验和变量的独立性检验 Tests of Goodness of Fit and Independence 符号检验 以成对观察值的符号（正号或负号）为基础，称成对数据的符号检验（或符号检验）。 一、小样本情形：样本容量小于等于20 例：A公司生产一种橙汁饮料（称A饮料），占领市场好几年，现在另一家公司也推出了一种橙汁饮料（称B饮料），市场反映很好。为了验证两种饮料的口味是否有差异，某市场咨询公司随机挑选了15位消费者，邀请他们对未加任何品牌标记的两种饮料进行品尝，然后给出更喜爱哪一种饮料口味的意见。 市场咨询公司据此将给出结论性的意见。 假如两种饮料的口味没有差别，那么消费者喜爱A饮料（或B饮料）的概率是0.5，因此我们要进行如下的假设检验： 如果不能被拒绝，我们便没有足够的理由说两种饮料的口味有明显的差别；如果被拒绝，那么表示口味的差别已经影响到了消费者对产品的选择。 在 的假定下，正号出现的数目应该服从 的二项分布，下表列出了该二项分布的概率值。 根据该抽样分布来确定假设检验的拒绝规则，采用的方法与参数检验的方法相似。 类似的问题，如果原假设 ，样本规模超过20个，正号出现的数量的抽样分布可用正态分布来表达，其分布的两个参数（均值和标准差）分别为： 例：考虑就在某个场合禁止吸烟的规定进行民意调查，随机访问了200个公众，结果103个同意实施这个规定，72个反对，25个不表示意见。这个结果是否反映公众对这个规定有鲜明的看法呢？ 该问题的原假设仍是有一半的支持意见 采用符号检验，去除不表示意见的人数，样本大小为 n=200-25=175，出现正号（表示同意）的数量服从正态分布， 其均值 ， 标准差 。 选定显著水平