计量经济学试卷2012-2013(A).docVIP

6．模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是（　）　　A.普通最小二乘法.工具变量法.设个人消费函数中，消费支出不仅与收入有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）A.2个 B.3个 C.4个D.5个 .在有限分布滞后模型，影响乘数是( )A.0.4 B.0.3 C.0.2 D.0.9 9.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是( )。 A.内生变量 B.外生变量 C.前定变量 D.虚拟变量 10.如果一个方程包含一个内生变量和全部前定变量，则该方程是（ ）。 A.恰好识别 B.过度识别 C.不能识别 D.不确定 得分 评卷人 二、简答（每题6分，共30分） 1．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？ 2.什么是自相关性？有哪些检验方法？（至少列举三种检验方法） 3．为什么说对参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未加约束的残差平方和小？在什么样的条件下， 受约束回归和无约束回归的结果相同？ 4．工具变量的选取应满足哪些条件？ 5．滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS方法估计存在哪些问题？ 得分 评卷人 三、应用题（共50分） 1.（本题15分）家庭消费支出（）、可支配收入（）、个人财富（）设定模型如下： 回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. 24.4070 6.9973 0.0101 0.4785 -0.7108 0.5002 0.0823 1.7969 0.1152 R-squared Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.9954 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Loglikelihood -31.8585 F-statistic Durbin-Watson stat 0.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 在0.05显著性水平下，检验上下界表 9 10 11 1.320 1.320 0.927 1.324 1.699 1.641 0.658 1.604 回答下列问题（显著性水平=0.05）: （1）请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果；（结果保留4位小数） （2）模型是否存在多重共线性？为什么？ （3）模型中是否存在一阶自相关？为什么？ 2．利用1998年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料，利用统计软件Eviews建立我国制造业利润函数模型，估计结果如下。（其中Y为销售利润，X为销售收入） Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/25/08 Time: 10:26 Sample: 1 28 Included observations: 28 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 0.104394 0.008442 1