人民币浮动利率贷款+利率掉期专项培训2摘要.ppt

人民币浮动利率贷款与利率掉期 国际业务部 2014年8月 为什么改变原贷款方式？ 提高综合收益 增加中间业务收入 目录 业务介绍 业务操作注意事项 答疑解惑 业务介绍 第一部分 什么是利率掉期 利率掉期是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。其中一方根据浮动利率计算，另一方根据固定利率计算。本产品可将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债。 功能：浮动利率与固定利率资产（或负债）的相互转换 利率掉期的操作方式 我行与客户之间的相互支付 浮动换固定 我行支付客户：浮动利率 客户支付我行：固定利率 客户利率掉期成本=固定利率-浮动利率 固定换浮动 我行支付客户：固定利率 客户支付我行：浮动利率 客户利率掉期成本：浮动利率-固定利率 利率掉期的报价方式 浮动利率的基准：贷款基准利率、存款基准利率及SHIBOR3M、FR007等。 例如：我行发放的浮动利率贷款，就是以人行同档次贷款基准利率为基准来浮动的 报价：根据浮动的基准、期限报出对应的另一方支付的固定利率 报价期限 买入价 % 卖出价 % 参考利率 重置频率 1年 6.08 6.12 一年期贷款基准利率 每季 3年 6.05 6.15 三年期贷款基准利率 每年 5年 6.15 6.25 五年期贷款基准利率 每年 浮动利率的重置频率 利率掉期的重置频率