Matlab求解LP.docVIP

Matlab求解LP 式中 ， f、x、b、beq、lb和ub为向量。A 和 Aeq为矩阵。 需要提醒的是， MATLAB中给向量和矩阵的赋值是逐行进行的，行之间用分号“；”隔开，每行元素之间可用 “，”也可用空格隔开，矩阵右上角用符号“”表示转置运算。 linprog 函数的调用格式如下： 1) [x , fval] = linprog( f , A , b)，求解线性规划问题的，约束条件为，同时返回解 x 处的目标函数值fval。 2) [x , fval] = linprog( f, A, b , Aeq , beq )，求解线性规划问题的，约束条件为，但增加等式约束的条件，；若不等式不存在，则令 A=[]、b= []，同时返回解x 处的目标函数值 fval。 3) [x, fval]=linprog( , A , b , Aeq, beq , lb, ub)，求解线性规划问题的，约束条件为及，并定义变量x 的下界lb和上界ub，使得x 始终在该范围内； 若等式不存在，则令Aeq=[]、beq=[]，同时返回解x 处的目标函数值fval。 4) [x , fval] = linprog(f , A, b, Aeq, beq, lb, ub, x0) ，求解线性规划问题的， 约束条件为及，定义变量 x 的下界lb和上界ub，设置初值为x0同时返回解 x 处的目标函数值 fval。 5) [x , fval] = linprog (f , A , b, Aeq, beq, lb, ub, x0, options)，求解线性规划问题的， 约束条件为及，定义变量x 的下界lb和上界ub，设置初值为x0。用options 指定的优化参数进行最小化，同时返回解 x 处的目标函数值 fval。 Matlab优化工具箱（Optimization Toolbox）中，求解(1)的程序如下：[x，fval，exitflag，output，lambda] = linprog (c，A，b，Aeq，beq，lb，ub，x0，options) 注意关键标识符意义： 1）x0是线性规划的初始解，这种设计仅对中规模算法有效，通常可以缺省。 2）输出X是最优解，fval是最优值 3）输出exitflag描述了程序的运行情况，若其值大于零，表示程序收敛到最优解；若其值等于零，表示计算达到了最大次数；若其值小于零，表示问题无可行解，或程序运行失败。 4）输出output表示程序运行的某些信息，如迭代次数(iterations)、所用算法(algorithm)、共轭梯度(cgiterations)等。 5）lambda表示解处的拉格朗日乘子，其中lower，upper，ineqlin，eqlin分别对应于下界、上界、不等式约束与等式约束。 6) 在使用linprog( )命令时，系统默认它的参数至少为3个，但如果我们需要给定第6个参数，则第4个参数、第5个参数也必须给出，否则系统无法认定给出的是第6个参数。遇到无法给出时，则用空矩阵“[]”替代。 例： 解 Matlab程序如下: c=[-2,-1,1]; 求解目标函数的系数矩阵 A=[1,4,-1;2,-2,1]; A是不等式约束的系数矩阵 b=[4;12]; b是不等式约束 相应的常数列向量 Aeq=[1,1,2]; Aeq是等式约束的系数矩阵 beq=6; beq是等式约束相应的常数列向量，若没有等式约束，则均用[]代替； lb=[0,0,-inf]; ub=[inf,inf,5]; 如果某个变量无下界，则用-inf表示；如果某个变量无上界，则用inf表示，若决策变量 无下界，则lb用[]代替；若决策变量 无上界，则ub用[]代替； [x,z]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 运行后得到输出 Optimization terminated successfully. x= 4.6667 0.0000 0.6667 z= -8.6667