Matlab题库17.pptVIP

首先编辑目标函数M文件f11.m function f=f11(x) f=-0.5*(70*x(1)+66*x(2))+0.5*(0.02*x(1)^2+0.01* x(2)^2+0.04* (x(1)+x(2))^2); 调用单目标规划求最小值的函数 x0=[1000,1000]; A=[1 1]; b=5000; lb=zeros(2,1); %zeros表示零矩阵 [x,fval,exitflag]=fmincon(@f11,x0,A,b,[],[],lb,[]) f1=70*x(1)+66*x(2) f2=0.02*x(1)^2+0.01*x(2)^2+0.04*(x(1)+x(2))^2 （3）x = 307.1426 414.2862 fval = -1.2211e+004 exitflag = 1 f1 = 4.8843e+004 f2 = 2.4421e+004 (4)首先建立目标函数文件：f1.m function f=f1(x) f=exp(x(1))*(6*x(1)^2+3*x(2)^2+2*x(1)*x(2)+ 4*x(2)+1); 再建立非线性的约束条件文件：f1g.m function[c,g]=f1g(x) c(1)=x(1)*x(2)-x(1)-x(2)+1; c(2)=-2*x(1)*x(2)-5; g=[]; 然后在工作空间键入程序如下： x0=[1,1]; [x,fval]=fmincon(@f1,x0,[],[],[],[],[],[],nonlcon) 在上题的基础上，如加一个等式约束： x(1)+2*x(2)=0 则有：首先建立ff1.m文件 function f=ff1(x) f=exp(x(1))*(6*x(1)^2+3*x(2)^2+2*x(1)*x(2)+4*x(2) +1); 再建立非线性的约束条件文件：ff1g.m function[c,g]=ff1g(x) c(1)=x(1)*x(2)-x(1)-x(2)+1; c(2)=-2*x(1)*x(2)-5; g(1)=x(1)+2*x(2); 然后在工作空间键入程序如下： x0=[1,1]; [x,fval,exitflag]=fmincon(@ff1,x0,[],[],[],[],[],[],nonlcon) （4）运行结果如下： x= -2.5000 1.0000 fval= 3.3244 此时运行结果如下： x= -2.2361 1.1180 fval= 3.6576 exitflag = 1 * 最优化基本运算 （Matlab） 实验7 投资问题。 某公司有一批资金用于4个工程项目的投资，其投资各项目时所得的净收益（投入资金的百分比）如下表所示。由于某种原因，决定用于项目A的投资不大于其他各项投资之和，而用于项目B和C的投资要大于项目D的投资。试确定该公司收益最大的投资分配方案。 、问题 工程项目收益表 工程项目 A B C D 收益（%） 15 10 8 12 该投资问题的数学模型为： 设x1 、x2 、x3 、x4 分别代表用于项目A、 B、C、D的投资百分数 了解线性规划、非线性规划的数学模型，标准形式。在用Matlab软件求解最优化问题时，要将maxf的问题化为求min(-f)；约束条件gi≥0,化为- gi≤0来做。如: 二、实验目的 学会用Matlab软件，来解决线性规划问题、非线性规划等问题。 三、预备知识 其中：X为n维未知向量，f t =[C1 ,C2 , …,Cn]为目标函数系数向量，A为小于等于约束系数矩阵，b为右端m维列向量，Aeq为等式约束系数矩阵，beq为等式约束右端常数列向量,lb,ub为自变量取上界与下界约束的n维常数向量。 2、本实验中所用Matlab命令提示： 线性规划问题求最优解函数调用格式： x=linprog(f,A,b) %返回值x为最优解的向量 x=linprog(f,A,b,Aeq,beq) %用于有等式约束的问题 x=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) %lb,ub为变量x的下界 和上界 x=linprog(f,A,b,Aeq,beq,l