格式论文---企业经营的统计决策研究6.6修改稿介绍.doc

企业经营的统计决策研究 王欣 王书亚 焦慧平 （ 1．中州大学 郑州 450044；2．神火集团 商丘 411481） 摘 要：采集与企业经营密切相关的宏观和微观经济数据，筛选出与预测结果变量高度相关的影响因素作为自变量，进行多元相关系数分析和线性回归分析，同时对分析的结果进行误差估计。预测未来的利润额度和经营风险，为企业下期工作计划的制定和经营、管理系统的改进，提供可靠的理论依据。 关键词：回归分析 相关分析 数学模型 数据仓库 统计决策 中图分类号：F224 文献标示码： A 文章编号： The Research on Statistical Decision of the Enterprise Management Wang Xin wang shuya Jiao huiping (1.Zhongzhou University Zhengzhou 450044; 2．Shenhuo group co.ltd Shangqiu 411481) Abstract: Macro-and micro-economic data which are closely related to management of the enterprise are gathered in the paper, the influencing facts which are highly related to the forecasting results are thought as the variables, multiple correlated coefficient analysis and linear regression analysis are conducted, the error of the analyzed results are estimated as well in order to forecast the profit margin and operating risk in the future and to supply the reliable theoretical basis for the next decision, management and development of the enterprise. Key Words: regression analysis, correlated analysis, mathematic model, database, statistical decision 1．引言 现代企业生存在信息的海洋之中，如何从中提取有效信息，建立综合的信息资源库，传统的数据库管理技术已不能胜任。开发基于数据库和数据挖掘技术的经营分析系统，利用多元回归算法进行业务预测分析是经营分析系统的一个重要组成部分。在以往生产经营的数据统计和积累的基础上，建立更加科学的统计分析模型，进行宏观的统计分析决策，已成为当今企业经营决策的重要手段。 2．统计模型的建立 影响收入（因变量）的自变量（x）为多个时，应建立多元回归模型。通过相关系数分析，对诸多影响因素进行筛选，即：选取或的因素进行，低于此指标的数据，在统计分析决策中不予考虑。 实际中，结果变量是随机变量，往往受多个变量的制约，对于自变量的一组确定的值，有它自己的分布。若的数学期望存在，则它是因素变量的函数，记为或，即关于的回归函数。当然，我们最关心的是是的线性函数的情况。所以，建立多元线性回归模型：，其中称之为回归系数，为随机误差 ，为随误差的方差。设是一组样本（为样本容量）；用极大似然估计法来估计参数，即取 使得时误差平方 达到最小。求Q分别关于的偏导数，并令它们等于零，得 (1) 整理之，得正规方程组为 (2) 引入矩阵：，，，则。于是（2）式可写成矩阵方程 （3） 这是正规方程（4）的矩阵形式。设的逆矩阵存在，在（5）得到式（4）的解为 （4） 这就是的极大似然估计。取作为的估计，即 （5） 式（7）称之为元线性回归方程，简称为回归方程。 3．决策区间的获取 回归方程的另一个重要的开应用是，对于一设定的数据点，可以在一定的置信度内预测出决策量的观测值的取值范围，即所谓决策区间。决策区间获取的方法如下： 设是在处对随机变量的观测结果，则它应满, （6） 可以取处的回归值作为的预测值。则 (7) 而 （8） 式中， 。那么，，标准化后，，另一方面，，故 ,整理之，