金融风险的监管摘要.ppt

第七章 金融监管 本章教学目的和要求 掌握金融监管的内涵，了解金融监管的一般理论； 掌握金融监管的目标、原则、方法和基本内容， 掌握金融监管的体制及中央银行的监管职责。 熟悉我国金融监管体制的形成与发展 第一节 金融监管概述 金融监管是金融监督和金融管理的总称。 金融监管有狭义和广义之分。 狭义：中央银行或金融监管当局依据国家法律法规的授权对整个金融业实施的监督管理 广义：监管当局监管、金融机构内部控制与稽核、同业自律性监管、社会中介监管。 4、金融业自由竞争悖论： 一方面金融业规模经济特性导致其易产生垄断，从而损害消费者利益和金融效率。 另一方面，自由竞争的规则是优胜劣汰，因此金融业激烈竞争会导致金融体系不稳定。 总目标：维持一个稳定、健全、高效的金融制度 具体目标： 保证金融机构的正常经营活动，保证金融体系的安全； 维护存款人和其他债权人的利益； 创造公平竞争的环境； 确保金融机构经营活动与央行的货币政策目标保持一致。 二、金融监管的基本原则 1、监管主体独立性原则 2、依法监管原则 3、“内控”与“外控”相结合原则 4、稳健运行与风险防范原则 5、母国与东道国共同监管原则 第三节 金融监管的内容和方法 一、市场准入的监管 1、具有高素质的管理人员 2、具有最低限度的认缴资本额 二、市场运作过程的监管 1、资本充足性监管 2、流动性监管 3、业务范围的监管 4、贷款风险的控制 5、外汇风险管理 6、准备金管理 7、存款保险管理 股份制商业银行资本充足状况评价标准　（一）定量指标（60分）　　1.资本充足率（30分）　　10%以上：30分　　8%至10%：25至30分　　6%至8%：14至25分　　2%至6%：0至14分　　2%以下：0分 2.核心资本充足率（30分）　　6%以上：30分　　4%至6%：25至30分　　2%至4%：10至25分　　1%至2%：0至10分　　1%以下：0分 （二）定性因素（40分）1.银行资本的构成和质量（6分）　　主要考察银行资本构成的稳定性、市场价值及其流动性。2.银行整体财务状况及其对资本的影响（8分）3.资产质量及其对资本的影响（8分） 4.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力，包括控股股东提供支持的意愿和实际注入资本的情况（8分）5.银行对资本的管理情况（10分）主要考察银行资本的管理政策，重点分析银行制定资本计划的情况，包括制定计划的程序和依据。 股份制商业银行流动性状况评价标准　　（一）定量指标（60分）　　1.流动性比率（20分）　　35%以上：20分　　25%至35%：16分至20分　　15%至25%：12分至16分　　10%至15%：0分至12分　　10%以下：0分 2.人民币超额准备金比率（10分）　　5%以上：10分　　4%至5%：6分至10分　　3%至4%：2分至6分　　2%至3%：0分至2分　　2%以下：0分　　人民币超额准备金是指扣除法定存款准备金后的人民币准备金。 4.（人民币、外币合并）存贷款比例（10分）　　65%以下：10分　　70%至65%：7分至10分　　75%至70%：4分至7分　　90%至75%：0分至4分　　90%以上：0分 5.外币存贷款比例（5分）　　70%以下：5分　　80%至70%：3分至5分　　90%至80%：1分至3分　　100%至90%：0分至1分　　100%以上：0分 （二）定性因素（40分）1.资金来源的构成、变化趋势和稳定性（5分）2.资产负债管理政策和资金的调配情况（5分） 3.银行对流动性的管理情况（20分） 4.银行以主动负债形式满足流动性需求的能力（5分）5.管理层有效识别、监测、和调控银行头寸的能力（5分） 三、市场退出的管理 我国金融机构市场退出的几种模式 1、接管：南方证券 2、解散：因章程规定或其他法律规定的事由发生(中国投资银行) 3、撤消：金融机构市场退出的行政程序(海南发展银行) 4、破产：1999年广东国际信托投资公司 中国投资银行于1981年12月23日正式成立。 1998年12月11日，经中国人民银行批准， 中国投资银行并入国家开发银行，其全部债 权债务由国家开发银行承担。 四、金融监管的主要方法和手段 （一）金融稽核：是中央银行或监管当局根据国家规定的稽核职责，对金融业务活动进行的监督和检查。 （二）人民银行金融稽核的主要内容 业务经营的合法性；资本金的充足性；资产质量；负 债的清偿能力；盈利情况；经营管理能力； （三）人民银行