沪深300指数波动预测介绍.docVIP

2012高教社杯全国大学生数学建模竞赛 承 诺 书 我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。 我们参赛选择的题号是（从A/B/C/D中选择一项填写）： B 我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）： 所属学校（请填写完整的全名）： 洛阳理工学院 参赛队员 (打印并签名) ： 1. 汪伟 2. 王海涛 ____ 3. 赵现阳 指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： XXXX 日期： 2013 年 8月14日 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 2012高教社杯全国大学生数学建模竞赛 编 号 专 用 页 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）： 评 阅 人 评 分 备 注 全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）： 全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）： 车道被占用对城市道路通行能力的影响 摘要 随着经济的发展，GM(1,1)模型与多元线性回归分析模型，GM(1,1)模型中对股票开盘价（点）、收盘价（点）和一天每手股票的价格进行具体预测。我们利用2011年8月份中每天平均开盘价、平均收盘价和平均每手股票的价格来预测9月份前几天的对应价格。并对模型进行检验，得到预测值与实际值的残差，相对误差，级比偏差来比较（具体问题一）。在多元线性回归分析模型中，使用开盘价、最高价、最低价、成交量和成交额作为自变量，收盘价为因变量做出多元线性方程进行求解预测，平均误差0.4995，误差较小。 问题三是在问题二的基础上，建立低卖高抛的交易模型，我们采用通过计算收益率来得出最大收益，因为所给的点数过大，因此会导致计算收益率时基数过大而不准确，所以我们采用因此将所给盘点缩小100倍，通过问题二预测的结果，再用得到的数据进行处理，计算出一个月内的收益，第二个月初始资本加上第一个月的收益，以此类推，最终得到最大收益。最大收益为898643.57元。 问题四是根据第三问的交易模型建立的风险评价模型，通过风险系数的大小来说明交易模型的优劣。最终得到交易的模型较优。 关键词：GM(1,1)模型 多元线性回归分析 交易模型 风险系数 问题重述 沪深300指数(Shanghai?Shenzhen?300?Stock?Index)于2005年4月8日时由中证指数有限公司编制而成，包括了上海和深圳证券交易所上300只具代表性的A股，占两个股票交易所70%的市值。?沪深300指数的基准日为2004年12月31日，并以1000点作为指数的起点。指数以调整股本加权法计算。?沪深300指数也是沪深300?股指期货的标的物，此股指期货交易于中国金融期货交易所。沪深300?股指期货实行T+0的交易规则，具有投机交易双向获利的功能，有关我国?股指期货的交易知识可参见网上相关介绍。由于沪深300?股指期货是以沪深300指数为标进行结算的，因而股指期货的波动与沪深300?指数的波动具有高度的相关性。附件中的数据文件给出了我国2011年8月1日至2013年8月2日若2年的沪深300?指数每5分钟的基本数据，请以这些数据为基础，建立数学模型回答下列问题： 通过数据分析，对沪深30