§2.4连续型随机变量课程.pptVIP

* §2.4 连续型随机变量 * 一、连续型随机变量的定义 设随机变量 若存在非负可积函数 （2.8） 则称X为连续型随机变量，其中f(x)称为X的概率密度函数，简称概率密度. 使得 有 * 定理2.3 概率密度具有下列性质： 这两条性质是判定一个函数是否为某随机变量的概率密度的充要条件 (2) 正则性 (1) 非负性 * 思考题 答案： 是概率密度. * 例2.16 和 都是概率密度 也是概率密度； 事实上： 和 都是概率密度 * 　　 “处处右连续性”是所有分布函数的一个共 性．对于连续型随机变量的分布函数，有什么特 殊性呢？ 性质2.1 连续型随机变量的分布函数处处连续． 证 对于任意的 由(2.8)式知， 这表明 在 处连续． 或根据微积分中变上限积分的性质可得. * 二、概率密度与分布函数的互化 （2.8） （2.9） * 　例2.17-2.18 设连续型随机变量X的分布函数为 ?求(1)常数A，B;(2)X的概率密度f(x). 解 （1）因为连续随机变量的分布函数处处连续，所以， * 故Ｘ的分布函数为 (2)对函数F(x)求导得X的概率密度 * ◆ 此例中 在 处的导数都不存在， 概率密度可以赋给任何非负值．为了使分段 不至于变得较繁杂，这里我们让 当然 * 等都是本例中随机变量X的概率密度．即是说 连续随机变量的概率密度不唯一，修改概 率密度在