第4章具有趋势的模型.docVIP

具有趋势的模型 自相关函数可用来考察一个序列中是否存在趋势。如果一个时间序列的ACF缓慢递减趋于0，这说明这个时间序列可能是一个单位根过程或是趋势平稳过程。可用正规的统计检验来确定一个系统是否有趋势、趋势是确定的还是随机的。但是，目前所有的检验在区分近似单位根过程与单位根过程时，功效都比较低。为此，本章将介绍下面五个问题： （1）对于均值随时间变化的时间序列，它的趋势可能是确定性的，也可能包含随机成分。在做假设检验或做长期预测时，正确模拟这个趋势是致关重要的。 （2） 说明Dickey-Fuller的单位根检验和扩展的Dickey-Fuller的单位根检验。这些检验也可用来帮助检测随机趋势的存在。给出几种检验的形式（包括季节单位根检验）。为了详述这些统计量，需要介绍Monte Carlo实验。 （3）考虑存在结构性变化时的单位根检验。结构性变化可使趋势检验变得复杂；政治体制的变化可导致结构性变化，使一个平稳序列显示出非平稳性。 （4）给出检验一个序列是否包含一个单位根的一般方法。单位根检验对确定性回归变量（如，截距项，确定性时间趋势项）的存在非常敏感。对此，有一个比较合理的程序来识别这个过程。如果不知道真实的数据生成过程是否包含确定性部分时，就可以使用这些程序。不过，对这些检验结果也还是需要慎重一些，因为（a）这些检验在区分单位根过程和拟单位根过程时