银行风险管理培训要点.ppt

一、风险的含义及风险管理 1、损失风险—已发生的不利事件 2、或有风险—不确定的事件 3、错失机会的风险—未发生的有利事件 风险是一种偏离未来预期结果的不确定性 风险是产生负面结果的可能性。 就风险而言，发生好事情的可能性和发生坏事情的可能性是一样大的。 1、两面性：既有损失，也有收益；且以收益为主导； 2、不确定性：可能发生、也可能不发生；发生的结果可能大、也可能小；是未来发生某种结果的一个过程； 3、可测性：可以事先通过概率的方法在一定范围内做出预测； 4、可控性：可以通过管理进行控制； 　 客观性、普遍性、可变性、突发性 收益与风险的平衡 （一）加强全面风险管理的 必要性和紧迫性 银行是经营风险的企业，银行也是风险管理的产物， 风险对于银行来说是与生俱来的。因此，每个银行经营者都必须明白加强风险管理对于银行生存与发展的重要意义。 金融在国民经济中的重要作用日益突出 金融是现代经济的核心，是整个经济运行的中枢神经，是国民经济的命脉。 金融是一个高负债、高风险的行业 1. 商业银行的负债率是很高的（据统计2005年末，我国四大国有商业银行负债率为95.4%。2008年11月我国境内金融业资产总额为58.3万亿元，负债总额为55.9万亿元，资产负债率95.8%），其资本收益撬动资产的杠杆作用是很大的。 2.商业银行经营的是信用、是风险。 银行在向无数个经营主体承诺它的兑现的同时，也要求确认另外无数个经营主体兑现它的承诺。它在向全社会承诺信用又向全社会要求信用，这是很危险的，因为承诺在前，兑现在后，承诺容易兑现难。信用是美好的，但却是脆弱的。 3.在社会经济生活的种种风险中，金融风险可能是最集中最有潜在破坏力的风险。金融风险不可消灭但可以控制。控制的办法就是管理。 ４.商业银行经营的货币具有一般等价物的职能，对人们的诱惑是巨大的。因此，商业银行经营的高风险具有先天性，也可以说是与生俱来的。 ５.我国的商业银行经营已进入微利时期。 商业银行经营风险的防范必须依靠严密科学的风险管理 1、一切经营风险的发生都可以在风险管理的不完善上找到原因，因此抓住了风险管理就抓住了防范风险的源头。 案例： 1995年巴林银行因其新加坡分行的交易员里森违规操作而灰飞烟灭。 2002年爱尔兰联合银行因违规交易操作在远期外汇交易业务中损失7.5亿美元。 2004年澳大利亚国民银行四个交易员违规从事远期期权交易损失3.6亿美元。 2005年1月中国银行哈尔滨分行河松街支行行长高山卷逃10.3亿元。 2005年2月中国建设银行吉林分行违规经营3.2亿元。 2007年中国农业银行河北省邯郸分行5100万库款被盗。 2007年全球金融界最大的违规操作，法国兴业银行交易员凯维埃尔从事非法交易给兴业银行造成49亿欧元的巨额损失。 美国次贷风暴引发的全球金融危机。 2、风险管理中决策系统、执行系统、监督反馈系统、各部门、各岗位间的相互制衡可以最大限度地使各类经营风险得到规避。 风险管理对于银行的重要意义 1.风险管理能力是银行业的核心竞争力之一 2.风险管理是银行产品定价的基础 3.风险管理是商业银行持续运营的基石 4.风险管理是全面成本管理的需要和前提 5.风险管理是科学考核的基础 6.风险管理是银行开拓市场的前提 （二）商业银行全面风险管理的 基本内容 风险管理的目标、程序与策略 1. 目标 收益一定的条件下，风险的最小化；风险一定的条件下，收益的最大化。 具体地说就是降低银行的风险，减少银行的损失。 三层含义：一是，风险发生之前，银行运用一定的技术识别运营过程中潜在的风险，进而采取防范、规避措施；二是，风险发生时，银行采取一定的措施控制或降低风险给银行造成的损失；三是，风险发生之后，银行采取一定的补救措施，将损失降到最低。 2.风险管理的程序 （1）风险识别。 （2）风险评估。 （3）风险控制。 （4）风险管理评价。 3.风险管理策略 （1）风险规避。 （2）风险分散。 （3）风险转嫁。 （4）风险抑制。 （5）风险补偿。 （6）风险承担。 （7）保险缓释。 巴塞尔新资本协议 新资本协议可以归纳为三大支柱，即第一支柱，资本充足率，这是对银行全面风险数量状况的监管；第二支柱，监管当局的监督检查，既是监督银行的资本金与其风险数量相匹配，更是监督银行的资本金与其风险管理水平相匹配；第三支柱，市场纪律，对银行的公开信息披露提出了一整套强制规定要求和强烈建议。 巴塞尔新资本协议将银行的经营风险归纳为三大风险，即信用风险、市场风险和操作风险。 信用风险 1.信用风险测度方法－标准法 标准法的基本思想是根据外