第三章随机过程通过线性系统重点分析.ppt

第三章作业题 3.2，3.4，3.5，3.8，3.9，3.11，3.12，3.14，3.16，3.17，3.19，3.21，3.23，3.25，3.27，3.28，3.30，3.31 由于 * * 解： 例 设平稳随机过程 求其功率谱密度，其中n t 是宽平稳高斯过程， 在 之间均匀分布，且与n t 统计独立。 * * * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 工程上应用最多的窄带随机过程是窄带高斯过程，因为不仅热噪 声是高斯过程，很多宽带噪声通过窄带系统后也成为窄带高斯过 程。因此，重点讨论窄带高斯过程是很有必要的，当接收机中放 输出的窄带随机过程经过检波器或鉴频器进行非线性处理时，先 分析窄带过程的包络或相位的统计特性，可使问题大为简化。 * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 3.7.1 窄带随机过程包络与相位的慢变化特性 定理：当 为窄带随机过程，即 的功率谱带宽 是慢变换的随机过程。 和 ， 证明： 因为 是低频限带随机过程， 即它们的功率谱只在 区间内非0，且 则 * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 证明： 此式说明：若 ，在t到 的时间内， 的变化的均方值远小于 的均方值。 因为 ，即 ，令 由切比雪夫不等式： 令 ，注意 带入上式，得： * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 证明： 即 ，即 足够小时，对于给定的 右式趋近于0。这就是说， 为窄带随机过程时，在一个高频周期 内， 的变化大于 的概率趋于0。也就是说， 为慢变换的随机过程，同理， 也为慢变化随机过程，则包络 ，相位 也是慢变化的随机过程。 * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 3.7.2 包络和相位的一维概率密度 假设窄带高斯实随机过程 的均值为0，方差为 表示成莱斯表示式 令t固定， 边沿概率密度 二维r.v.函数的概率密度变换 * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 3.7.2 包络和相位的一维概率密度 * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 3.7.2 包络和相位的一维概率密度 利用二维随机变量函数的概率密度变换有： 式中J为雅可比行列式，有 * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 3.7.2 包络和相位的一维概率密度 * * 解： 例3.18 对于零均值、 方差的窄带高斯平稳随机过程 求其包络A t 在任意时刻的随机变量At的均值和方差。 * * * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 3.7.3 窄带高斯随机过程包络平方的概率密度 已经推导出 概率密度为指数函数 * * 3.7 窄带随机过程包络和相位的特性 3.7.4 窄带高斯随机过程包络与相位的二维概率密度函数 基本问题：求包络和相位的二维概率密度函数 和 的四维联合概率密度 求四维联合概率密度 ，然后求边缘 概率密度函数 基本思路：由 * * n维高斯随机向量的联合概率密度为 式中,mX是n维向量，K是n维阵： * * 的四维联合概率密度为： 所以 当X t 的功率谱密度对称于中心频率f0时， * * 四维联合概率密度 为 * * 3.8 正弦信号与窄带过程之和的包络和相位的特性 3.8.1 正弦信号与窄带随机过程之和的包络与相位概率密度函数 假设 式中a、 为已知常数； 均匀分布的随机变量 平稳窄带实高斯随机过程，具有零均值和方差 功率谱密度对称于 表示成莱斯表示式 * * 由于 * * 由于 下边带调制 * * 3.6 窄带随机过程表示 3.6.1 窄带随机过程 定义：若 的功率谱密度满足 且 ，称 为高频窄带随机过程，简称窄带随机过程 * * 3.6 窄带随机过程表示 3.6.1 窄带随机过程 * * 3.6 窄带随机过程表示 3.6.1 窄带随机过程 包络 * * 3.6 窄带随机过程表示 3.6.2 窄带随机过程的莱斯表达式 莱斯表达式 * * 3.6 窄带随机过程表示 证明： 将X t 表示成解析形式 同时又有 令 * * 取其实部，得 * * 3.6 窄带随机过程表示 3.6.2 窄带随机过程的准正弦表达式 包络 相位 中心频率 * * 证明： 所以有 取实部，得到 * * 3.6 窄带随机过程表示 3.6.2 窄带随机过程的准正弦表达式 包络 相位 中心频率 * * 3.6 窄带随机过程表示 3.6.3 莱斯表达式的性质 都是实随机过程 都是平稳随机过程，且联合平稳 为平稳过程，且假设其均值为0。 * * 3.6 窄带随机过程表示 3.6.3 莱斯表达式的性质 都是实随机过程 证明：因为 和 都是实过程。 由 都是实随