2014考研数学备考重点解析一维随机变量函数的分布.docVIP

2014考研数学备考重点解析 ——一维随机变量函数的分布 随机变量函数的定义：设是一个定义于的函数（一般为连续函数），随机变量Ｘ的函数是指这样的一个随机变量Ｙ：当Ｘ取值ｘ时，它取值，记作 一、离散型：当Ｘ为离散型随机变量时，已知Ｘ的分布律，求的布律. 设，则的分布律为： 注：取相同值对应的那些概率应合并相加 二、连续型：当为连续随机变量时，已知Ｘ的概率密度，求的概率密度. 为求的概率密度，通常先求它的分布函数（即分布函数法） 设的概率密度为，则的分布函数为： 对， 其中是与相等的随机事件，而是实数轴上某个集合（通常可以表示为一个区间或若干区间的并集）． 注：1.如果，当时，，特别，. 2.通常连续型随机变量的概率密度是分段函数大学考研，所以用分布函数法的时候，最重要的是讨论各种情况. 【例1】设的分布律为： 求的分布律. 【解析】 【例2】设随机变量X的概率密度为 F(x)是X的分布函数．求随机变量Y＝F(X)的分布函数． 【解析】本题主要考查一维连续型随机变量大学考研函数的分布，我们用分布函数法进行讨论． 易见，当x＜1时，F(x)＝0； 当x＞8时，F(x)＝1． 对于x∈[1，8]，有 设G(y)是随机变量Y＝F(X)的分布函数．显然，当y≤0时，G(y)＝0；当y≥1时，G(y)＝1． 对于y∈(0，1)，有 ＝P{X≤(y＋1)3}＝F[(y＋1)3]＝y． 于是，Y＝F(X)的分布函数为