上证180指数的时间序列分析(beta版1221).docx

上证180指数的时间序列研究 —基于ARIMA模型和GARCH模型 姓 名： 陈蓉蓉、杨芷、胡赛龙 学 号：14212774 专 业： 2014应用统计 教 师： 张俊玉  2014年12月21日 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc406356813 第一部分：基础背景  PAGEREF _Toc406356813 \h 1 HYPERLINK \l _Toc406356814 1.1 上证180指数  PAGEREF _Toc406356814 \h 1 HYPERLINK \l _Toc406356815 1.2 ARIMA模型  PAGEREF _Toc406356815 \h 1 HYPERLINK \l _Toc406356816 1.3 GARCH模型  PAGEREF _Toc406356816 \h 3 HYPERLINK \l _Toc406356817 第二部分：对上证180指数进行ARIMA建模分析  PAGEREF _Toc406356817 \h 5 HYPERLINK \l _Toc406356818 2.1 数据的平稳性检验  PAGEREF _Toc406356818 \h 5 HYPERLINK \l _Toc406356819 2.2 白噪声检验  PAGEREF _Toc406356819 \h 7 HYPERLINK \l _Toc406356820 2.3 模型识别  PAGEREF _Toc406356820 \h 8 HYPERLINK \l _Toc406356821 2.4 模型比较  PAGEREF _Toc406356821 \h 11 HYPERLINK \l _Toc406356822 2.5 残差白噪声检验  PAGEREF _Toc406356822 \h 12 HYPERLINK \l _Toc406356823 2.6 模型预测  PAGEREF _Toc406356823 \h 12 HYPERLINK \l _Toc406356824 第三部分：对上证180指数进行GARCH建模分析  PAGEREF _Toc406356824 \h 15 HYPERLINK \l _Toc406356825 3.1 原始数据的时序图  PAGEREF _Toc406356825 \h 15 HYPERLINK \l _Toc406356826 3.2 序列{p}的柱状图  PAGEREF _Toc406356826 \h 15 HYPERLINK \l _Toc406356827 3.3 序列{p}的平稳性检验  PAGEREF _Toc406356827 \h 16 HYPERLINK \l _Toc406356828 3.4 序列{p}的白噪声检验  PAGEREF _Toc406356828 \h 17 HYPERLINK \l _Toc406356829 3.5 模型定阶  PAGEREF _Toc406356829 \h 17 HYPERLINK \l _Toc406356830 3.6 模型残差是否存在条件异方差  PAGEREF _Toc406356830 \h 19 HYPERLINK \l _Toc406356831 3.7 正态-GARCH滞后阶数选择  PAGEREF _Toc406356831 \h 21 HYPERLINK \l _Toc406356832 3.8 模型及其预测  PAGEREF _Toc406356832 \h 22 HYPERLINK \l _Toc406356833 附录：arima模型原程序  PAGEREF _Toc406356833 \h 26   PAGE \* MERGEFORMAT 34 第一部分：基础背景 1.1 上证180指数 股票作为一种重要的理财方式越来越为社会大众接受。股票在交易市场上作