第八章 参数估计(一).pptVIP

定义 似然函数 如果某统计量 满足 则称 是? 的极(最)大似然估计，简记为MLE（Maximum Likelihood Estimate） 定义 例6 放回抽样，抽 10 次发现有 3 次黄色粉笔，估计盒中黄色粉笔所占的比例?。 （推广：次品率问题） 解： 黄 白 则 X? b(1,?), 于是 p(x,?)=? x(1-?)1-x, x=0,1 令 得 ? 的极大似然估计 。 令 得 ? 的极大似然估计 注：选用对数似然函数，一方面是因为它使得计算变得更简单，另一方面是因为 lnx 是 x 的单增函数,lnL(? )达到最大值与L(? )达到最大值是等价的。 求极大似然估计的一般步骤 （1）求似然函数 L(?); （2）取对数，lnL(?); （3）令 ，得 。 注1: 当总体 X 的分布中含有多个未知参数时， 似然函数为L(?1, ?2,… ?m) 解得的 是?1, ?2,… ?m 的极大似然估计。 令 注2: 用上述方法求参数的极大似然估计值 有时行不通，这时要用极大似然原则