时间序列分析第四章ARMA模型的特性 王振龙第二版.pptVIP

第四章 ARMA模型的特性 4.1 格林函数和平稳性 它的特征方程为： 二、AR(1)系统的格林函数 1、AR(n)模型的自相关函数ACF 1阶自回归模型AR(1) Xt=?1Xt-1+ at 的k阶滞后自协方差为： Xt=?1Xt-1+ ?2Xt-2 + at 该模型的方差?0以及滞后1期与2期的自协方差?1, ?2分别为 一般地，n阶自回归模型AR(n) Xt=?1Xt-1+ ?2Xt-2 +… ?nXt-n + at 其中： λi是AR(n)特征方程?(λ)=0的特征根，由AR(n)平稳的条件知，| λi|1; 因此，AR模型的自相关函数具有以下特点： 对MA(1)模型 其自协方差函数为 二、偏自相关函数(系数) 从Xt中去掉Xt-1的影响，则只剩下随机扰动项at，显然它与Xt-2无关，因此我们说Xt与Xt-2的偏自相关系数为零，记为 MA(1)过程可以等价地写成at关于无穷序列Xt，Xt-1，…的线性组合的形式： 与MA(1)相仿，可以验证MA(m)过程的偏自相关函数是非截尾但趋于零的。 ARMA(n,m)的自相关函数，可以看作MA(m)的自相关函数和AR(n)的自相关函数的混合物。