时间序列b第二章平稳时间序列模型分析报告.ppt

英国数学家、天文学家G. T. Walker爵士在分析印度大气规律时使用了移动平均模型（moving average, MA）和 自回归移动平均模型（1931年）。 （autoregressive moving average, ARMA） * * 一、一阶移动平均模型：MA(1) 对于一个MA系统来说，如果系统的响应 刻进入系统的扰动 仅与其前一时 存在一定的相关关系，我们就得到模型: 其中： 为白噪声。 MA(1)模型的基本假设为：系统的响应 仅与其前一时刻进入 系统的扰动 有一定的依存关系；而且 为白噪声。 * 二、一般移动平均模型 类似与AR模型,当MA(1)的假设被违背时,我们把MA(1)模型 推广到MA(2),进而再对广到更一般的MA(m)模型，即： 仅与 这时 有关，而与 无关， 且 为白噪声序列，这就是一般移动平均模型的基本假设。 关于产科医院的例子：设αt是在第t天新住院的病员人数，而且，假定这个病员人数构成的序列是白噪声序列，那么，某一天的住院病员人数与第二天的住院病员人数是无关的。再假定典型的情形是：10%的病人住院一天，50%的病人住院二天，30%的病人住院三天，10%的病人住院四天，那么，第t天住院的病员人数Xt将由下式给出 X t = αt +0.9αt-1 +0.4αt-2 +0.1αt-3