风险管理第三章创新.ppt

信用风险监测 信用风险监测是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否达到引起关注的水平或已经超过阈（yu）值。 风险监测对象 例 2010年1月6日，茂业百货与建设银行深圳市分行签署战略合作协议。协议计划在未来5年内，建行深圳分行将向深圳茂业商厦有限公司授予150亿元人民币的授信额度。 风险域 实体零售业 VS 电子商务 风险监测主要指标 根据2006年1月开始执行的《商业银行风险监管核心指标》规定，信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。 贷款五级分类 不良贷款 风险监测主要指标 农行不良贷款率 四大行不良贷款率 不良贷款率 关注类占比 风险监测主要指标 计算 某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800 亿元，则正常类贷款迁徙率 （9.8%） 某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600 亿元，期间次级类贷款因回收减少了400 亿元，则次级类贷款迁徙率为 （100%） 风险监测主要指标 某银行2007年初的正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2007年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，