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第八章 国家风险管理 一、教学目的与要求 通过本章的学习，使学生掌握国家风险的概念和类型，理解国家风险的评估方法和模型，了解国家风险的管理技术。 二、教学内容 主要内容：账面资本、监管资本与经济资本的概念及比较；资本充足性的衡量；经济资本的计量与配置；《巴塞尔协议》及其发展；资本管理在我国的实践。 重点和难点：监管资本与经济资本的概念及比较；经济资本的计量与配置；《巴塞尔协议Ⅱ》及《巴塞尔协Ⅲ》。 本章结构 第一节 国家风险的概念和类型 第二节 国家风险的评估 第三节 国家风险的管理 第一节 国家风险的概念和类型 一、国家风险的概念和特征 （一）概念：是指跨国界从事信贷、投资与金融交易时可能蒙受损失的风险。 具体包括： 1、为保存外汇或其他方面的原因不能或不愿完成对贷款者或投资者的外汇偿付义务所造成的风险； 2、其他借款者由于贷款或投资本身以外的原因不能完成对贷款者或投资者的偿付义务造成的风险。 理解： 1、凡是跨国境信贷，不论其授信的对象为该国政府、私人企业或个人，均有可能遭遇国家风险损失。因此，国家风险比主权风险或政治风险的概念更为宽广。 主权评级(sovereign rating)和国家风险评级(country risk rating)有何不同？ （1）国家风险评级——对一个特定国家的政治、经济、财务等风险进行综合分析评价之后，采用一个统一的