ADF检验中的滞后阶数确定.docVIP

在ADF检验中，如何确定最佳滞后阶数 如下，待检数据为： 在工作文件窗口下，点击quick/estimate/estimate equation，在对话框中输入D(CL) C @TREND(1991) CL(-1) D(CL(-1))，回车，此时 Akaike info criterion 16.38685 Schwarz criterion 16.58471 就在此操作窗口点击estimate，在对话框中输入D(CL) C @TREND(1991) CL(-1) D(CL(-1)) D(CL(-2))，回车，此时 Akaike info criterion 16.29446 Schwarz criterion 16.53952 可以看出，引入二阶滞后后，Akaike和Schwarz值均变小了，表示二阶滞后是合适的，我们继续引入三阶滞后，同样在此操作窗口下点击estimate，在对话框中输入D(CL) C @TREND(1991) CL(-1) D(CL(-1)) D(CL(-2)) D(CL(-3))，回车，此时 Akaike info criterion 16.25328 Schwarz criterion 16.54300 虽然引入三阶滞后使得Akaike值变小，却使得Schwarz值变大了，因此我们确定最佳滞后阶数为二阶。