高级计量经济学教程解析.pptVIP

* * * * * * * * * * 截面数据(cross-sectional data) 是在给定时点对个人、家庭、企业、城市、省、国家或一系列其他单位采集的样本所构成的数据集。 例如,1976年某国家某地区526名工人的截面数据。 截面数据被广泛地应用在经济学和社会科学中。 时点问题； 随机抽样(random sampling)； 排序问题； 时间序列数据(time series data) 是由一个或几个变量的不同时间的观测值所构成。如：股票价格、货币供给、CPI、GDP、汽车销售量等。 观测值按照时间先后排序； 数据频率； 季节性、趋势、持续性； 混合截面数据(pooled cross section) 有些数据既有截面数据特征又有时间序列的特征。 例：假设对美国的家庭进行了两次截面数据的调查，一次在1985年，一次在1990年，调查包括工资、储蓄、家庭大小等变量。 面板数据/综列数据/平行数据(panel data) 由横截面数据集中每个数据的一个时间序列组成。 例：1999-2001年全国25个主要城市每日天气情况(包括降水量、平均气温、湿度)的数据； 例：亚太主要股票市场1991-2008年每日收盘情况(包括成交金额、涨跌幅度)的数据； 数据的来源 一般可以从各统计机构的官方网站可以查到。 《中国统计年鉴》，《IMF统计年鉴》，其他如WTO、OECD组织、世界银行、亚洲开发银行都提供国际金融与国际贸易方面的统计数据 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” and for his development of theory and methods for analyzing discrete choice James J Heckman USA Daniel L McFadden USA Clive W. J. Granger UK Robert F. Engle USA Leonid Hurwicz USA Christopher A. Sims USA Thomas J. Sargent USA 经典计量经济学在经济分析中的地位 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析 经典计量经济学模型的一般形式 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型—随机模型； ⑵ 模型导向—理论导向； ⑶ 模型结构—线性、因果分析、解释变量具有同等地位、模型具有明确的形式和参数； ⑷ 数据类型—以截面数据或时间序列数据为样本； ⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者极大似然方法估计模型。 经典计量经济学在应用方面的特征是： ⑴ 应用模型的功能 结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； ⑵ 应用模型的领域 传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求函数，以及宏观经济模型等； ⑶ 应用模型方法论基础 经验分析(相对于理论分析) 、实证分析(相对于规范分析)、归纳（相对于演绎） ； 理论模型的建立 样本数据的收集 模型参数的估计 模型的检验 ⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 ⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的