第讲研究生概率论与数理统计与讲义分析.ppt

于是，随机变量Ti, ti-1的联合概率密度为 　　给定二阶矩过程 {W(t), t ≥0}，如果它满足 (1). 具有独立增量； (2). 对任意的 t s ≥0, 增量 W(t)- W(s) ～N(0, σ 2(t -s ))，σ0； (3). W(0)=0, 则称此过程为维纳过程。 10.3.2 维纳过程 　　维纳过程不只是布朗运动的数学模型，其内容也远不止这些，其应用价值深不可测，几乎适用于一切随机动力学。 第十讲 随机过程 Stochastic(al) Processes §10.2　　随机过程的数学定义 设 T 是一个无限实数集。我们把依赖于参数 t ∈ T 的一族 (无限多个) 随机变量收集在一起，称为随机过程，记成{ X(t), t ∈T }。 这里，对每一个t ∈T，X(t) 都是一个随机变量。 T 称为参数集。常把 t 看作为时间，称 X(t) 为 t 时刻 过程的状态，称 X(t1)＝x (实数) 为t ＝ t1 时过程处于状态 x。 对于一切 t ∈Ｔ, X(t) 所有可能取得一切值的全体称为随机过程的状态空间。　　 　　对随机过程 { X(t)，t ∈T } 进行一次试验 (即在 T上进行一次全程观测)，其结果是 t 的函数，记为x(t)， t∈T