统计检测与估值-估值部分2解析.ppt

离散时间系统 状态矢量的统计特性 状态矢量的统计特性 p45 状态矢量的统计特性 状态矢量的统计特性 观测模型 观测模型 估计问题 MMSE准则下的线性估计 MMSE准则下的线性估计 MMSE准则下的线性估计 Kalman滤波器 Kalman滤波器 性能评价与单步性能的关系 将Kalman增益公式代入状态估计误差协方差公式， 可得性能评价与单步性能的关系： 可得： 利用矩阵求逆引理公式： Kalman增益与性能评价的关系 对Kalman增益公式 两边同时左乘 代入 Kalman增益与性能评价的关系： 单步性能的稳态值 通常当K→∞时， ， 通常当K→∞时， ， 如果 存在，则其值是如下的代数Ricatti方程(ARE)的解： p48 参见MATLAB’s Control System Toolbox, DARE函数 观测量与系统状态估计量的关系 关于新息 Kalman滤波器分析 p29 Kalman滤波器特点 例 例 p42 例 Kalman滤波与Wiener滤波的关系 作业 参考[1] 6.16, 6.17, 6.18 学习小结 学习小结 * * * * Carrier Ethernet for Mission Critical Applications Oct/2006 估值部分2 * 波形估计 Linear Mean Square Estimation of Waveform Linear Mean Square Estimation of Waveform Linear Mean Square Estimation of Waveform Linear Mean Square Estimation of Waveform Linear Mean Square Estimation of Waveform 维纳滤波 维纳滤波 维纳滤波 维纳滤波 维纳滤波 有限区间的Weiner-Kolmogorov滤波器 预测问题 预测误差 预测误差 离散时间维纳滤波 离散时间维纳滤波 离散时间维纳滤波 离散时间维纳滤波 离散时间维纳滤波 作业 参考[1] 6.1, 6.2, 6.3 交第五章作业 Estimation of Nonstationary Processes: Kalman Filter 离散时间系统 离散时间系统 可控性、可观测性、可稳定性、可检测性 * * * Carrier Ethernet for Mission Critical Applications Oct/2006