统计软件(第2版)-5(相关与回归分...解析.ppt

回归模型违反假设及其处理 自相关问题的诊断与解决方法 诊断用DW统计量，解决用差分法 异方差问题及其解决方法 诊断观察残差图和计算Spearman等级相关系数，解决用加权最小二乘 多重共线性问题及其解决方法 逐步回归 * * 第五章 * * 2 后退法(BACKWARD) 预先确定剔除自变量的显著性水平；按自变量对因变量的贡献由小至大依次剔除。 语句格式： PROC REG [选择项]； MODEL 因变量=自变量1 自变量2 ??? / SELECTION=BACKWARD SLENTRY= ； ‘SLENTRY=’ 根据需要选择显著性水平(默认值0.10) * * 第五章 * * 3 逐步回归法(STEPWISE) 预先确定进入方程的显著性水平 SLE和剔除自变 量的显著性水平SLS(两者默认值0.15)；引入偏回归平 方和经检验显著的变量，并且将方程中对模型贡献不 显著的变量剔除出去。 语句格式： (1)PROC REG [选择项]； MODEL 因变量=自变量1 自变量2 ??? /SELECTION=STEPWISE SLENTRY= SLSTAY= ； (2)PROC STEPWISE [选择项]； MODEL 因变量=自变量1 自变量2 ???； * * 第五章 * * 4 其他方法 R2 最大增量法(MAXR) R2 最小增量法 (MINR) R2 选择法(RSQUARE) R2 校正选择法(ADJRSQ) * * 第五章 * * [例5-6] 数据集 REALTY是某地区1992-2004年的部分经济核 算指标。包括住宅需求量(Y)、年度(YEAR)、国内生产总 值 (X1)、人均住房支出(X2)、市区人口总量(X3)、职工平 均工资(X4)、本年住宅平均售价(X5)、上年住宅平均售价 (X51)、人均居住面积(X6)、年市场化利率(X7) 、年末总 户数(X8)、本年人均可支配收入(X9)、下年人均可支配收 入(X91)，研究这些因素对住宅需求量(Y)的影响。 PROC REG DATA=MYDATA. REALTY; MODEL Y= x1 x2 x3 x4 x5 x51 x6 x7 x8 x9 x91; QUIT; * * 第五章 * * 输出结果-方差分析（Analysis of Variance） * * 第五章 * * 输出结果-参数估计（Parameter Estimates） * * 第五章 * * 结果讨论一 F检验的检验值，其对应的概率值为，远远 小于显著性水平，表明变量间线性关系显著，拟 合的回归模型回归效果是显著的； 拟合精度（Root MSE）的值为7.94654，拟合 优度的值为 0.9988，调整的拟合优度(Adj R-Sq) 的值为0.9925，表明因变量变化的99.25%是由自 变量引起的。说明该回归模型自变量对因变量的 线性关系的拟合是可靠的。 * * 第五章 * * 结果讨论二 由于没有指定分析方法，因此系统默认使用 全部进入法。该方法的默认显著性水平为。因此 在确定回归方程时，检验概率的值大等于0.5的变 量可以不写入回归模型。所以该模型可以写为： * * 第五章 * * [例5-7] 利用例5-6的资料进行逐步回归法分析： PROC STEPWISE DATA=MYDATA. REALTY; MODEL Y= x1 x2 x3 x4 x5 x51 x6 x7 x8 x9 x91; QUIT; * * 第五章 * * 输出结果(1)：STEP 1的方差分析 * * 第五章 * * 输出结果(1)：STEP 1的参数估计 * * 第五章 * * 讨 论 在逐步回归分析过程中，变量进入方 程的次序是按照其对因变量变化的贡献的 大小，以及检验概率的值确定的，由于变 量X5对因变量变化的贡献最大，检验概率 的值最小，因此首先进入方程。 * * 第五章 * * 输出结果(2)：STEP 2 * * 第五章 * * 讨 论 第二步，根据上述原则变量X9进入方程。当 所有检验概率小于显著性水平（逐步回归的系统 默认值为0.15）的变量全部进入方程后，系统提 示如下： 逐步回归过程结束。 其确定的线性回归方程为： y=