多元回归模型技术分析.ppt

检验的F统计量为： 参数稳定性的检验步骤： 分别以两连续时间序列作为两个样本进行回归，得到相应的残差平方： RSS1与RSS2 将两序列并为一个大样本后进行回归，得到大样本下的残差平方和RSSR 计算F统计量的值，与临界值比较。若F值大于临界值，则拒绝原假设，认为发生了结构变化，参数是非稳定的。 该检验也被称为邹氏参数稳定性检验（Chow test for parameter stability）。 2、邹氏预测检验 如果出现n2k ，则往往进行如下的邹氏预测检验（Chow test for predictive failure）。 邹氏预测检验的基本思想: 先用前一时间段n1个样本估计原模型，再用估计出的参数进行后一时间段n2个样本的预测。 如果预测误差较大，则说明参数发生了变化，否则说明参数是稳定的。 转变为约束回归问题。 邹氏预测检验步骤： 在两时间段的合成大样本下做OLS回归，得受约束模型的残差平方和RSSR ； 对前一时间段的n1个子样做OLS回归，得残差平方和RSS1 ； 计算检验的F统计量，做出判断： 给定显著性水平?，查F分布表，得临界值F?(n2, n1-k-1)，如果 FF(n2, n1-k-1) ，则拒绝原假设，认为预测期发生了结构变化。 例3.6.3 中国城镇居民食品人均消费需求的邹氏检验。 参数稳定性检验 1985~19