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3. Brownian运动与随机扩散过程 3.1 Brownian运动理论 Brownian运动的研究是最后奠定原子论的基石之一。 早在古罗马时代（大约公元60年），著名哲学家Lucretius的科学长诗《De Rerum Natura》（翻译成英文是《On the Nature of Things》）就有过关于尘埃粒子的Brownian运动的粗浅描述（作为“原子”存在的证据之一）。这应该是最早的关于Brownian运动的描述。【西方哲学从一开始就有基于对现象实际观察的所谓“原子论”的学说，这与东方哲学基于思辨认为“一尺之捶，日取其半，万世不竭Robert Brown在1827年对花粉在水中的运动的观测，尽管早在1784年一位荷兰科学家就发现了炭粉尘埃颗粒的无规则运动。 最早在理论上研究Brownian运动的是一位丹麦数学、天文学家Thorvald N. Thiele。他在1880年发表了一篇关于最小二乘法的论文第一次利用数学工具去寻找Brownian运动的规律。后来，法国的数学家Louis Bachelier于1900年在他的博士学位论文《The theory of speculation》中独立地建立了Brownian运动的理论模型，提出了多股票和期货市场的随机过程分析方法。这也被认为是金融数学的创立。而Albert Einstein（1905）和Marian Smolu